Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Farklı Varyans Var(u i |X i ) = Var(u i ) = E(u i 2 ) =  2  Eşit Varyans Y X.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Farklı Varyans Var(u i |X i ) = Var(u i ) = E(u i 2 ) =  2  Eşit Varyans Y X."— Sunum transkripti:

1

2 Farklı Varyans Var(u i |X i ) = Var(u i ) = E(u i 2 ) =  2  Eşit Varyans Y X

3 Farklı Varyans Var(u i |X i ) = Var(u i ) = E(u i 2 ) =  i 2  Farklı Varyans Hata Zaman

4 Farklı Varyans ile Karşılaşılan Durumlar Kesit Verilerinde, Kar dağıtım modellerinde, Sektör modellerinde, Ücret modellerinde, Deneme - Yanılma modellerinde.

5 Farklı Varyansı Gözardı Etmenin Sonuçlar Tahminci Özelliklerine etkisi, Tahminciler sapmasız ve tutarlıdırlar, ancak etkin değildirler. Hipotez testleri üzerine etkisi, Tahminciler minimum varyanslı olma özelliklerini kaybettiklerinden, bunlara bağlı olarak elde edilen t ve F istatistiklerine ve elde edilen güven aralıklarına güvenilemeyecektir. Öngörümleme üzerine etkisi. Önceden değerleri sapmalı olacaktır.

6 Farklı Varyansın Tesbit Edilmesi Grafik Yöntemle, Sıra Korelasyonu testi ile, Goldfeld-Quandt testi ile, White testi ile, Lagrange çarpanları testi ile

7 Grafik Yöntem

8

9

10 Sıra Korelasyonu Testi 1.Aşama H 0 :  = 0 H 1 :   0 2.Aşama  = ? s.d.=? 3.Aşama t tab =? 4.Aşama H 0 hipotezi reddedilebilir t hes > t tab

11 Sıra Korelasyonu Testi Y X eXsXs eses didi di2di  d i 2 =112

12 Sıra Korelasyonu Testi = Aşama H 0 :  = 0 H 1 :   0 2.Aşama  = 0.05 s.d.= 8 3.Aşama t tab = = Aşama H 0 hipotezi reddedilemez. t hes < t tab

13 Goldfeld-Quandt Testi Y X 2s X 3... X k Y = b 1 + b 2 X 2 + b 3 X b k X k + u I.Alt Örnek n 1 II.Alt Örnek n 2 Çıkarılan Gözlemler Y I = b 11 + b 21 X 2 + b 31 X b k1 X k + u Y II = b 12 + b 22 X 2 + b 32 X b k2 X k + u n(1/6) < c < n(1/3)  e 2 =?

14 Goldfeld-Quandt Testi 1.Aşama H 0 : Eşit Varyans H 1 : Farklı Varyans 2.Aşama  = ? 3.Aşama F tab =? 4.Aşama H 0 hipotezi reddedilebilir F hes > F tab

15 lnmaas = b 1 + b 2 Yıl + b 3 Yıl 2 Goldfeld-Quandt Test Dependent Variable: lnmaas Included observations: 222 VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C Yıl Yıl R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)

16 1.alt örnek sonuçları: Goldfeld-Quandt Test Dependent Variable: lnmaas Sample: 1 75 Included observations: 75 VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C Yıl Yıl R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)

17 Goldfeld-Quandt Test 2.Altörnek Sonuçları: Dependent Variable: lnmaas Sample: Included observations: 75 VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C Yıl Yıl R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)

18 Goldfeld-Quandt Testi 1.Aşama H 0 : Eşit Varyans H 1 : Farklı Varyans 2.Aşama  = Aşama 1.43 F tab =

19 White Testi Y = b 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + u White Testi için yardımcı regresyon: u 2 = a 1 + a 2 X 2 + a 3 X 3 + a 4 X a 5 X a 6 X 2 X 3 + v R y 2 = ? White Testi Aşamaları: 1.Aşama 2.Aşama  = ? 3.Aşama 4.Aşama H 0 : a 2 = a 3 = a 4 = a 5 = a 6 =0 H 1 : a i ’lerin en az bir tanesi anlamlıdır s.d.= k-1  2 tab =? W= n.R y 2 = ? W >  2 tab H 0 hipotezi reddedilebilir

20 White Testi lnmaaş = yıl yıl 2 White Testi için yardımcı regresyon: 1.Aşama 2.Aşama  = Aşama 4.Aşama H 0 : a 2 = a 3 = a 4 = a 5 =0 ; H 1 : a i ’lerin en az bir tanesi anlamlıdır s.d.=5-1=4  2 tab = W= n.R y 2 = 222(0.0901)= W >  2 tab H 0 hipotezi reddedilebilir e 2 = Yıl Yıl Yıl Yıl 4 R y 2 =

21 Lagrange Çarpanları(LM) Testi Y = b 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + u LM testi için yardımcı regresyon: R y 2 = ? LM Testi Aşamaları: 1.Aşama 2.Aşama  = ? 3.Aşama 4.Aşama H 0 : b = 0 H 1 : b  0 s.d.= k-1  2 tab =? LM= n.R y 2 = ? LM >  2 tab H 0 hipotezi reddedilebilir

22 Lagrange Çarpanları(LM) Testi lnmaaş = yıl yıl 2 LM Testi için yardımcı regresyon: 1.Aşama 2.Aşama  = Aşama 4.Aşama H 0 : b = 0 H 1 : b  0 s.d.=2-1=1  2 tab = LM= n.R y 2 = 222(0.0537)= LM >  2 tab H 0 hipotezi reddedilebilir e 2 = lnmaas-tah R y 2 =

23 Genelleştirilmiş EKKY(GEKKY) Y i = b 1 + b 2 X i + u i

24 bilinmemesi durumu Y i = b 1 + b 2 X i + u i

25 UYGULAMA: 32 ailenin yıllık gıda harcamaları (Y) ve aylık ortalama gelirleri (X) aşağıda verilmiştir. Aile SayısıYXu YXu

26 1.HAL: LOGARİTMİK DÖNÜŞÜMLER 1.Aşama 2.Aşama  = Aşama 4.Aşama H 0 : b = 0 H 1 : b  0 s.d.=2-1=1  2 tab = LM= n.R y 2 = 32(0.0178) = LM <  2 tab H 0 hipotezi reddedilemez.

27 2.HAL: 1.Aşama 2.Aşama  = Aşama 4.Aşama H 0 : b = 0 H 1 : b  0 s.d.=2-1=1  2 tab = LM= n.R y 2 = 32(0.0509) = LM <  2 tab H 0 hipotezi reddedilemez.

28 3.HAL: 1.Aşama 2.Aşama  = Aşama 4.Aşama H 0 : b = 0 H 1 : b  0 s.d.=2-1=1  2 tab = LM= n.R y 2 = 32(0.2365) = LM >  2 tab H 0 hipotezi reddedilebilir.

29 5.HAL: 1.Aşama 2.Aşama  = Aşama 4.Aşama H 0 : b = 0 H 1 : b  0 s.d.=2-1=1  2 tab = LM= n.R y 2 = 32(0.0290) = LM <  2 tab H 0 hipotezi reddedilemez.


"Farklı Varyans Var(u i |X i ) = Var(u i ) = E(u i 2 ) =  2  Eşit Varyans Y X." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları