BASEL II “Sosyo Ekonomik Etkileri” İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği 22 Ocak 2008 Suat Albayrak [ADM’87]
BASEL II’nin şirketlere etkileri Genel olarak BASEL II Türkiye’nin BASEL II yol haritası BASEL II’nin ekonomiye etkisi BASEL II’nin kredi hacmine etkisi BASEL II’nin KOBİ’lere etkileri Derecelendirme Şirketlere öneriler
Genel olarak BASEL II I.Katman Sermaye Yükümlülüğü r x A = RWA -> RWA x 8% = RC r = risk ağırlığı RWA = risk-ağırlıklı aktifler A = aktifler RC = minimum yasal sermaye Kredi Riski – Piyasa Riski – Operasyonel Risk II.Katman Otoritenin Denetimi Bankaların sermaye yeterliliği ve iç derecelendirme sistemlerinin BDDK tarafından denetimi. III.Katman Kamuoyu Disiplini Kamuoyuna açıklanacak bilgiler için detaylı düzenlemeler.
BASEL II yol haritası 1.1.2007 Basel II’nin yayımlanması (Mart’07) 1.1.2008 Basel II’nin yürürlüğe girmesi. Standard yöntemler. 2008-2009 IRB ve AMA’ya ilişkin düzenlemelein yayımlanması. 1.1.2009 İleri Yöntemler
BASEL II’nin kredi hacmi etkisi Gelişmiş ülke bankalarının kredileri Yerel bankaların şirketlere kredileri OECD ayrımın kalkması ve ülke ratinginin devreye girmesi Firmaların ülke rating tavanı Rating faiz avantajı KOBİ tanımı. Perakende kredilerin avantajı Rating Seçenek 1 Seçenek 2 AAA'dan AA-'ye kadar 20% A+'dan A-'ye kadar 50% BBB+'dan BBB-'ye kadar 100% BB+, B-’arası B-altı 150% Derecelendirilmemiş Rating Perakende Kredi KOBİ ve Üstü AAA'dan AA-'ye kadar 20% A+'dan A-'ye kadar 50% BBB+'dan BB-'ye kadar %75 100% BB-'den düşük 150% Derecelendirilmemiş
BASEL II’nin KOBİ’lere etkileri Derecelendirme gereksinimi Süreç Ek maliyetler Muhasebe Sistemi Kayıtdışı Detay veri Kurumsal Yönetim Şeffaflık Süreçler, yönetim sistemleri Risk Yönetimi Finansal yönetim Risk yönetimi
Derecelendirme Riskin, ölçülebilmesi, karşılaştırılabilmesi ve bir gösterge olabilmesi açısından sayısallaştırılması işlemi. Derecelendirme yaparken, firmanın Mali verileri, Yönetsel nitelikleri, Geçmiş performansı, gelecekteki projeleri gibi bir çok unsuru gözönünde bulundurulur.
Şirketlere öneriler Kayıt düzeni Rating Risk yönetimi Kurumsal yönetim
Sizin Ekleyecekleriniz... Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. Winston Churchill