Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Risk Yönetim Prensipleri RİSK YÖNETİM REHBERİ. İyi risk yönetiminin prensipleri %2 kuralı Doğru pozisyon büyüklüğünü yakalamak Kar/Zarar Durdur oranının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Risk Yönetim Prensipleri RİSK YÖNETİM REHBERİ. İyi risk yönetiminin prensipleri %2 kuralı Doğru pozisyon büyüklüğünü yakalamak Kar/Zarar Durdur oranının."— Sunum transkripti:

1 Risk Yönetim Prensipleri RİSK YÖNETİM REHBERİ

2 İyi risk yönetiminin prensipleri %2 kuralı Doğru pozisyon büyüklüğünü yakalamak Kar/Zarar Durdur oranının pozitif olması Pozisyonu yapılandırma Günlük/haftalık/aylık zarar limitleri Dengeli alım satım

3 Hesabınızda 50,000 EUR var: 2,000,000 EURUSD’lık pozisyon alıyorsunuz ve fiyatlar pozisyonunuzun tersi yönde hareket ediyor. Hesabınızdaki toplam tutarın %2’si kadar (1000 EUR) zararı ne zaman elde edersiniz? – 2,000, 000 X 0,0007 = 1400 USD (yaklaşık 1000 EUR) – Karşılanabilecek en yüksek fiyat hareketi 7 bips Sonuç : Alınan pozisyonun büyüklüğü nakit hesabına göre fazla büyük! %2 kuralına bir örnek:

4 Hesabınızda 50,000 EUR var: 250,000 EURUSD’lık pozisyon alıyorsunuz ve fiyatlar pozisyonunuzun tersi yönde hareket ediyor. Hesabınızdaki toplam tutarın %2’si kadar (1000 EUR) zararı ne zaman elde edersiniz? – 250, 000 X 0,0056 = 1400 USD (yaklaşık 1000 EUR) – Karşılanabilecek en yüksek fiyat hareketi 56 bips Sonuç : 250,000 EURUSD’lik pozisyonun büyüklüğü nakit hesabına göre daha uygun! Doğru pozisyon büyüklüğüne bir örnek:

5 1,38 EURUSD seviyesinden uzun pozisyon alıyorsunuz 1,3850 seviyesinden karınızı alıyorsunuz(=50 pips kar) Zararınızı hangi fiyat seviyesinde durdurmalısınız? 1,3775’den daha aşağı inmemelisiniz (=25 pips zarar) Neden? Pozitif kar/zarar durdur rasyosunu elde edebilmek için. Pozitif Kar/Zarar Durdur Rasyosu

6 1,38 EURUSD seviyesinden 200,000EURUSD’lik uzun pozisyon alıyorsunuz. 1,3850 seviyesine emir girişi yapıyorsunuz.(=50 pips kar) – Pozisyonunuzun 100,000 EURUSD’lik bölümü için 1,3875 seviyesine emir girişi yapıyorsunuz.(=75pips kar) – Pozisyonunuzun 50,000 EURUSD’lik bölümü için Pozisyonunuzun kalan 50,000EURUSD’lik bölümü ile piyasanın hareketlerine paralel emir girişi yapıyorsunuz. Zarar durdur emrinizi kar eder etmez giriyorsunuz. Pozisyon Yapılandırma

7 Geçtiğimiz ay göstermiş olduğunuz alım satım performansına bakıyorsunuz. Kar ettiğiniz işlemlerdeki karlılık ortalamanızın 50 pips, zarar ettiğiniz işlemlerdeki zarar ortalamanızın 75 pips olduğunu görüyorsunuz. Bu durumda 50 pips’in üzerinde zarar ettiğiniz durumlarda alım satım yapmayı bırakmanız gerekiyor. Neden? “Kötü” geçen bir gün tüm kar tutarınızı bir anda yok edebilir. ve Kar ve zarar seviyeleri arasında sağlıklı bir denge oluşturmak gerekir. Günlük/haftalık/aylık zarar limitleri

8 Dengeli alım satım FAZLA RİSK ALANLAR Durulması gereken yer bilinmez Kar yapar – ama hepsini aynı gün kaybedebilir! Piyasadaki en küçük fiyat hareketinden kar yaratmaya çalışır, zararları tesadüfi olarak görür. AZ RİSK ALANLAR 2% kuralına uyar......ama kar yazar yazmaz pozisyonu kapar! Kar yaratma fırsatı olan bir çok fiyat hareketini kaçırır.

9 Dengeli alım satım FAZLA RİSK ALANLARAZ RİSK ALANLAR Ikiside günlük kar hedefleri belirlemeli Fazla risk alanlar kar hedefine ulaşıldığında alım satımı bırakmalı Az risk alanlar kar hedefine ulaşmadan alım satımı bırakmamalı İkisi de günlük zarar limitine ulaştığında alım satımı bırakmalı


"Risk Yönetim Prensipleri RİSK YÖNETİM REHBERİ. İyi risk yönetiminin prensipleri %2 kuralı Doğru pozisyon büyüklüğünü yakalamak Kar/Zarar Durdur oranının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları