Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZKAYNAĞIN İŞLEVİ EKONOMİK VE FİNANSAL KRİZ DÖNEMLERİNDE BANKANIN SÜREKİLİĞİNİ SAĞLAMAK FAALİYET ZARARLARININ KARŞILANMASI GÜVEN VERME KURULUŞ DÖNEMİNDE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZKAYNAĞIN İŞLEVİ EKONOMİK VE FİNANSAL KRİZ DÖNEMLERİNDE BANKANIN SÜREKİLİĞİNİ SAĞLAMAK FAALİYET ZARARLARININ KARŞILANMASI GÜVEN VERME KURULUŞ DÖNEMİNDE."— Sunum transkripti:

1 ÖZKAYNAĞIN İŞLEVİ EKONOMİK VE FİNANSAL KRİZ DÖNEMLERİNDE BANKANIN SÜREKİLİĞİNİ SAĞLAMAK FAALİYET ZARARLARININ KARŞILANMASI GÜVEN VERME KURULUŞ DÖNEMİNDE FONLAMA KAR PAYI DAĞITABİLME TASFİYE DURUMUNDA ALACAKLARA ÖDEME YAPABİLME

2 ÖZKAYNAKLA FİNANSMANIN ÜSTÜNLÜKLERİ VADENİN OLMAMASI BORÇLAR GİBİ SABİT MALİYETİNİN OLMAMASI GÜVEN UNSURU VE BORÇLANMA MALİYETİNİN AZALTILMASI YENİ PAY SENETLERİ ÇIKARARAK DAHA MAKUL ŞARTLARDA KAYNAK SAĞLAMASI ÖZKAYNAĞIN KORUMA GÜCÜ

3 ÖZKAYNAKLA FİNANSMANIN SAKINCALARI ÖZKAYNAK MALİYETİNİN YÜKSEKLİĞİ (RİSK) TEMMETÜNÜN GİDER OLARAK YAZILAMAMASI (VERGİ DEZAVANTAJI) HİSSE SENEDİ PİYASASININ DARLIĞI MEVDUAT VE MEVDUAT DIŞI BORÇLANMANIN KALDIRAÇ ETKİSİ VE ÖZKAYNAKTA BUNUN OLMAMASI! KONTROL YETKİSİNDE OLASI SORUNLAR (KÜÇÜK, BÜYÜK HİSSEDAR C.G, AC) HİSSE SENEDİ İHRAÇ MALİYETİNİN YÜKSEKLİĞİ

4 ÖZKAYNAK İLE FİNANSMAN KARARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER YASAL VE DENETİM OTORİTELERİNİN DÜZENLEMELERİNE UYUM BANKANIN BÜYÜME HIZI BÜYÜME AMACI BANKANIN LİKİDİTE DURUMU (LİKİDİTE RİSKİ) BANKA KARININ İSTİKRARI (KZANÇ RİSKİ) GELECEĞE İLİŞKİN BEKLENTİLER KAYNAK MALİYETİ FİNANSAL KALDIRAÇ ETKİSİ

5 SERMAYE YETERLİLİĞİ VE İLGİLİ SORUNLR ÖZKAYNAK BÜYÜKLÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ ÖLÇÜLMESİ KONU İLE İLGİLİ FARKLI GÖRÜŞLER BANKA YÖNETİCİLERİ, SAHİPLERİ İLE DENETCİ VE DÜZENLEYİCİLER ARASINDAKİ GÖRÜŞ FARKLILIKLARI (BASEL İLKELERİ)

6 SERMAYE YETERLİLİK STANDARD ORANI (SYSO) SYSOe=ÖZKAYNAK/(RAV+PRET) ana sermaye katkı sermaye üçüncü kuşak sermayeden SYSOy=net + (anasermayeyi)+ piy. Riski içn - indirilecek MİN %8aşmayan kull. Değr değer KRET+PRET+ORET RAV:RİSK AĞIRLIKLI VARLIKLAR KRET:KREDİ RİSKİNE ESAS TUTAR PRET:PİYASA RİSKİNE ESAS TUTAR ORET: OPERASYONEL RİSKE ESAS TUTAR

7 BASEL İLKELERİ BANKA SYSO İLE İLGİLİ BİR STRATEJİYE SAHİP OLMALI DENETİM VE GÖZETİM OTORİTELERİNİN SÜREKLİ DENETİMİ VE GÖZETİMİ DENETİM VE GÖZETİM OTORİTELERİNİN YAPTIRIM VE MZAMANINDA MÜDAHALE GÜCÜ

8 BASEL’DA RİSK GRUPLARI AYIRIMI MERKEZİ YÖNETİMLER VE MB’INDAN ALACAKLAR MERKEZİ YÖNETİM İÇİNDE YER ALMAYAN KAMU SEKTÖRÜ VE KURULUŞLARDAN ALACAKLAR ÇOK TARAFLI KALKINMA BANKALARINDAN ALACAKLAR VE KULLANDIRILAN KREDİLER BANKALARDAN ALACAKLAR VE KULLANDIRILAN KREDİLER.

9 MENKUL KIYMET ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR KURUMSAL KREDİLER PERAKENDE KREDİLER (KRİTERLER MEVCUT) İPOTEK KARŞILIĞI KONUT KREDİLERİ TİCARİ TAŞINMAZLARLA GÜVENCEYE ALINMIŞ KREDİLER. TAHSİLİ GECİKMİŞ ALACAKLAR (KRİTERLER VAR) YÜKSEK RİSK KATEGORİLERİ (KRİTERLER VAR)

10 DİĞER AKTİFLER BİLANÇO DIŞI İŞLEMLER: ÖNCE DÖNÜŞTÜRME ORANLARI İLE ÇARPILARAK EŞDEĞER KREDİ DEĞERİ BULUNMALI SONRASINDA RİSK ORANI İLE ÇARPILMALIDIR.

11 KEDİ RİSKİNİ NASIL AZALTABİLİRİM TEMİNAT ALARAK, ANCAK KREDİ VE TEMİNAT ARASINDA VADE UYUMSUZLUĞU VARSA! VADE UYUMSUZLUĞUNU DÜZELTME Pa= P*(t-0.25)/(T-0.25) Pa:Kredi korumasının (garanti, teminat) vade için düzeltilmiş değeri P:teminatın gerekli indirimlerle düz. Değeri t: teminatın kalan min. vadesi yıl olarak T: riskin, kredinin kalan min vadesi yıl olarak

12 PARA CİNSİ UYUMSUZLUĞUNUN DİKKATE ALINMASI Ga=G*(1-Hfx) Ga: düzeltilmiş tutar G: kredi korumasının (teminatın) nominal tutarı Hfx: ilgili borç (kredi riski) ile teminat arasındaki para cinsi uyumsuzluğu iskonto oranı (haircut)

13 OPERASYONEL RİSK TEMEL GÖSTERGE YAKLAŞIMI Kbıa= Σ [(GI*n*o)]/n Kbıa:OPERASYONEL RİSK KARŞILIĞINDA TUTULMASI GEREKLİ ÖZKAYNAK GI:YILLIK BRÜT GELİR, SON ÜÇ YIL İÇERİSİNDE (POZİTİFSE). NFG+NFDG N: BRÜT GELİRİN POZİTİF OLDUĞU YIL SAYISI O: %15 SEKTÖR ÇAPINDA KOMİTECE SAPTANAN

14 STANDART YAKLAŞIM Ktsa= [ ΣYIL 1-3 max ( Σ (GI 1-8 * β 1-8 )) ] Ktsa= STANDAT YAKLAŞIM İÇİN OPERASYONEL RİSK GI: YILLIK BRÜT GELİR Β: HERBİR FAALİYET ALANI İÇİN SABİT KATSAYI


"ÖZKAYNAĞIN İŞLEVİ EKONOMİK VE FİNANSAL KRİZ DÖNEMLERİNDE BANKANIN SÜREKİLİĞİNİ SAĞLAMAK FAALİYET ZARARLARININ KARŞILANMASI GÜVEN VERME KURULUŞ DÖNEMİNDE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları