Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BASEL II Bülent Şenver Duydunuz Mu?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BASEL II Bülent Şenver Duydunuz Mu?"— Sunum transkripti:

1 BASEL II Bülent Şenver Duydunuz Mu?

2 NİÇİN? BASEL II *Ekonomilere zarar veren BANKA iflaslarını önlemek. *Bankaların aldıkları RİSKLERE orantılı SERMAYE bulundurmalarını sağlamak.

3 BANKALAR SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ Sermaye Risk Ağırlıklı Aktifler > = %8 Piyasa Riski + Kredi Riski + Operasyonel Risk

4 BANKALAR SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ Sermaye Risk Ağırlıklı Aktifler > = %8 Piyasa Riski + Kredi Riski + Operasyonel Risk Kobileri ilgilendiriyor

5

6 Piyasa Riskleri 1. Faiz Riski 2. Kur Riski 3. Hisse Senedi Fiyat Riski 4. Emtia Fiyat Riski 5. Likidite Riski

7

8 BASEL II Reel Sektöre Etkileri 1.Geleneksel Kredi Onay Sistemi değişecek 2.BASEL II Sonrası Kredi Onay Sistemi Kredi Notuna dayandırılacak 3.BASEL II’nin Kredi Teminatları sınırlandıracak 4.BASEL II’ ye Göre Şirket Sınıflandırması yapılacak 5.Şirketlerin Risk Notu Belirlenmesi ve Derecelendirme Sistemi geliştirilecek 6.Risk Bazlı Kredi Fiyatlaması yapılacak 7.Şirketler Basel 2 için iş yapma modellerini ve yönetim modellerini değitirmek zorunda kalacaklar

9 TÜZEL MÜŞTERİ KURUMSAL Portföy PERAKENDE Portföyü KOBİ kredilerinin bazıları BİREYSEL kredilerin Tümü

10 TÜZEL MÜŞTERİ KURUMSAL Portföy KOBİ Portföyü Net Satış > 50 mil EuroNet Satış < 50 mil Euro Toplam Risk > 1 mil Euro Toplam Risk < 1 mil Euro PERAKENE Portföy

11 TÜZEL MÜŞTERİ KURUMSAL Portföy PERAKENDE Portföyü KOBİ kredileri Risk <1mil euro BİREYSEL kredilerin Tümü Ciro>50 mil euro KOBİ kredileri Risk >1 mil euro

12

13 RATİNG Anlamı (kredi notu) A – finansal yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesi yüksek B – finansal yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesi yeterli C – finansal yükümlülüklerini yerine getirme durumu değişebilir ve ödemelerini tahsil edememe durumunda finansal durumu bozulabilir. D – bir yada birden fazla yükümlülüğünü yerine getirmede başarısız.

14 FRSİRS

15 Notu Düşük olanların faizleri artacak Notu Yüksek olanların faizleri düşecek Keşke Basel2 gelmese Basel2 çabuk gel

16 3 Disiplin Hazır Mı? Mali Yönetim Disiplini Kurumsal Yönetim Disiplini Risk Yönetimi Disiplini

17 3 Disiplin Hazır Mı? Kurumsal Yönetim Disiplini

18 Şirket Kontrolü Pay Sahipleri Şirket Yöneticileri Menfaat Sahipleri İç Denetim Dış Denetim Ortak Menfaatler Çatışan Menfaatler MENFAATLER

19 Şirket Kontrolü Hissedar Genel Kurullar Faliyet Raporları İç Denetim Dış Denetim KİM? Kontrol Edecek NASIL Kontrol Edilecek?

20 Şirket Kontrolü Hissedarlar YönetimKurulu Genel Müdürlük Murahhas Azalar İcra Komiteleri İç Denetim Dış Denetim Danışmanlık Hizmetleri

21 Kurumsal Yönetim 11 Özellik 1. Etik Değerler, İş Ahlakı 2. Şeffaflık 3. Hesap Verilebilirlik 4. Hesap Sorulabilirlik 5.Sorumluluk 6.Etkinlik

22 Kurumsal Yönetim11 Özellik 7.Uzlaşma Arayışı 8.Eşitlik 9. Katılımcı Demokrasi 10.Hukukun Üstünlüğü 11. Stratejik Vizyon

23 3 Disiplin Hazır Mı? Risk Yönetimi Disiplini

24 RİSK TEHLİKE ZARAR BELİRSİZLİK FIRSAT Olaylardan kaynaklanan risk Değişimden kaynaklanan risk Riski lehe kullanabilme RİSK NEDİR?

25 Ekonomik değer ve/veya gelirdeki dalgalanma Piyasa Riski Kredi Riski Operasyonel Risk Piyasa fiyatlarındaki değişimden kaynaklanan dalgalanmalar Kredi kayıplarındaki değişimden kaynaklanan dalgalanmalar Yetersiz veya yanlış içsel yöntem, kişi ve sistemlerden veya dışsal olaylardan kaynaklanan dalgalanmalar RİSK NEDİR? PROR KR

26 PİYASA RİSKİ YÖNETİMİ Piyasa enstrümanlarından kaynaklanan risk PİYASA RİSKİ Aktif / Pasif vade uyuşmazlığından kaynaklanan risk Hisse Senedi Riski Kur Riski Emtia Riski Faiz Oranı Riski

27 OPERASYONEL RİSK OPERASYONEL RİSK Düşük olasılıkla gerçekleşen ancak yüksek dalgalanmalar yaratan olaylardan kaynaklanan riskler Doğal Afet Sahtekarlık Kontrol Mekanizmaları Yasal Düzenlemeler Sistem problemleri Teknoloji sorunları

28 Piyasa riski Kredi riski Operasyonel risk Piyasa riski Kredi riski Operasyonel risk Toplam Risk Zaman ENTEGRE RİSK YÖNETİMİ Getiri Piyasa riski Kredi riski Operasyonel risk Maruz kalınan risklerin birarada değerlendirildiği, risk- getiri ilişkisine bağlı olarak sermaye dağılımının yapıldığı bir sistem ile sermayenin etkin bir biçimde kullanılması sağlanacak ve hissedara katma değer maksimize edilecektir.

29 Kurum çapında risk yönetiminin yerleştirilmesi 3 aşamada gerçekleştirilmektedir. KURUM ÇAPINDA RİSK YÖNETİMİ Risklerin belirlenmesi (risk mapping) Risklerin entegre olarak yönetimi Risklerin analiz edilmesi Soru Anketleri Görüşmeler Workshop Büyüklük Sıklık Riskler arasındaki etkileşim Sigorta Hedging Bünyede taşımak Mevcut uygulamalarda, kurum çapında risk yönetimi ağırlıkla süreçlerin tanımlanmasından oluşmakta, riskin sayıllaştırılması konusundaki çalışmalar devam etmektedir.

30 VarlıklarYükümlülükler Riskli Varlıklar Risksiz Varlıklar Toplam Varlıklar Borçlar Sermaye Toplam Yükümlülükler Faaliyet Riski Operasyonel Risk Piyasa Riski Kredi Riski Piyasa Riski Arz – talep Rekabet Üretim faktörlerinin verimliliği Teknoloji İnsan Kaynağı Hukuk Doğal Afetler Hisse Senedi Bonolar Döviz Vade yapısı Alacak hesaplar Müşteriler Garantiler Faiz Oranı Döviz Kuru Enflasyon Vade yapısı Etkin bir risk yönetimi, farklı risklerin firmanın nakit akışı, gelirleri ve aktif tabanında nasıl bir etki yaratacağının belirlenmesini sağlayacaktır. REEL SEKTÖR VE RİSK YÖNETİMİ

31 REEL SEKTÖRDE RİSK YÖNETİMİ Son yıllarda finans sektöründe olduğu gibi reel sektörde de risk yönetimi önem kazanmaya başlamıştır. Etkin bir risk yönetimi, farklı risklerin firmanın nakit akışı, gelirleri ve aktif tabanında nasıl bir etki yaratacağının belirlenmesini sağlayacaktır.

32 3 Disiplin Hazır Mı? Mali Yönetim Disiplini

33 1.Güçlü MaliTablolar 3.Güvenilir Hesap ve Kayıt Düzeni 2.Doğru Mali Tablolar 4.Kayıt Dışı Yapmak Yok, Yapanla Çalışmak Yok 5.Mali Raporlama ve Yönetim Raporlama Sistemleri 6.Veritabanı. CRM ve Muhasebe sistemleri 7.Denetim, Teftiş ve Erken Uyarı sistemleri 8.Dahili Kontrol Sistemleri

34

35 Standart Yaklaşım Gelişmiş Yaklaşım Dış Derecelendirme Banka Derecelendirmesi

36 BASEL II ye Hazır mısınız?

37 3 Disiplininiz Var Mı? Mali Yönetim Disiplini Kurumsal Yönetim Disiplini Risk Yönetimi Disiplini

38 Size Basel 2 Chek-Up Yapalım Mı? Mali Yönetim Check-Up Kurumsal Yönetim Check-Up Risk Yönetimi Check-Up

39 Size Basel 2 Chek-Up Yapalım Mı? Mali Yönetim Check-Up

40 Size Basel 2 Chek-Up Yapalım Mı? Mali Yönetim Check-Up Risk Yönetimi Check-Up

41 Size Basel 2 Chek-Up Yapalım Mı? Mali Yönetim Check-Up Kurumsal Yönetim Chek-Up Risk Yönetimi Check-Up

42 BASEL II ye Hazır olan kazanır Siz de kazanın


"BASEL II Bülent Şenver Duydunuz Mu?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları