Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EŞANLI DENKLEMLİ MODELLERİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ I: MATRİSSİZ ÇÖZÜM: DOLAYLI EKKY 2 AŞAMALI EKKY SINIRLI BİLGİ İLE EÇBY.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EŞANLI DENKLEMLİ MODELLERİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ I: MATRİSSİZ ÇÖZÜM: DOLAYLI EKKY 2 AŞAMALI EKKY SINIRLI BİLGİ İLE EÇBY."— Sunum transkripti:

1 EŞANLI DENKLEMLİ MODELLERİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ I: MATRİSSİZ ÇÖZÜM: DOLAYLI EKKY 2 AŞAMALI EKKY SINIRLI BİLGİ İLE EÇBY

2 Eşanlı denklemli modelin her hangi bir denklemi Basit EKKY ile çözüldüğünde sapmalı, tutarsız tahminler elde edilir. Geri Dönüşlü Modellerde ise Basit EKKY uygulanabilmektedir. Bu nedenle eşanlı denklemli modellerin çözümü için farklı yöntemler geliştirilmiştir: 1.Dolaylı EKKY 2.2 Aşamalı EKKY 3.3 Aşamalı EKKY gibi… 2

3 M denklemli M içsel değişkenli yapısal model : Y 1 =a 12 Y 2 +a 13 Y 3 +…a 1M Y M +b 11 X 1 +b 12 X 2 +…+b 1k X k +u 1 Y 2 =a 21 Y 1 +a 23 Y 3 +…a 2M Y M +b 21 X 1 +b 22 X 2 +…+b 2k X k +u 2 Y 3 =a 31 Y 1 +a 32 Y 2 +…a 3M Y M +b 31 X 1 +b 32 X 2 +…+b 3k X k +u 3                Y M =a M1 Y 1 +a M2 Y 2 +…a MM Y M-1 +b M1 X 1 +b M2 X 2 +…+b Mk X k +u M Denklemlerini tahmin edebilmek için iki yaklaşımdan biri kabul edilir: Sınırlı bilgi yöntemleri Tam bilgi yöntemleri 3

4 Sınırlı bilgi yöntemleri(=Tek denklem yöntemleri) Eşanlı denklem sistemlerinin her denklemi, diğer denklemlerden bağımsız şekilde, ferdi olarak tahmin edilir. Tam bilgi yöntemleri(=sistem yöntemleri) Yapısal denklemlerin tamamı aynı anda çözülür. 4

5 Sınırlı bilgi yöntemleri Dolaylı En Küçük Kareler Yöntemi (=DEKKY) İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi (=2AEKKY) Sınırlı Bilgiyle En Çok Benzerlik Yöntemi (=SBEÇBY) Tam bilgi yöntemleri Üç Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi (3AEKKY) Tam Bilgiyle En Çok Benzerlik Yöntemi (=TBEÇBY) 5

6 Tam bilgi yöntemlerinin dezavantajları: Hesaplamalar fazla ve karmaşıktır Parametrelere göre doğrusal olmayan çözümler vermektedir Spesifikasyon hatası  sınırlı bilgiye dayalı yöntemler daha kullanışlıdır 6

7 Dolaylı En Küçük Kareler Yöntemi (=DEKKY) Eşanlı modelin yapısal denklemlerini tek tek çözmeye imkan sağlayan tek denklem yöntemidir. Tam belirlenmiş yapısal denklemlerin tahmininde kullanılır. Daraltılmış biçim katsayılarının EKK tahminlerinden yapısal model katsayılarının tahminini elde etmeye dayanır. 7

8 Dolaylı EKKY’nin varsayımları Yapısal denklem tam belirlenmelidir. Daraltılmış denklem hata terimi (v) için; 1.Stokastiktir 2.E(v i )=0 3.Varyansı eşittir 4.Otokorelasyonsuzdur 5.Normal dağılır 6.E(v i X j )=0 Dışsal değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı olmamalıdır 8

9 Dolaylı En Küçük Kareler Yöntemi Adım 1: Daraltılmış biçim denklemleri elde edilir. Daraltılmış katsayılarla (  ) yapısal katsayılar (a,b,c…) arasındaki bağlantılar elde edilir. Adım 2: Daraltılmış biçim denklemleri ayrı ayrı Basit EKKY ile tahmin edilir. Adım 3: Daraltılmış katsayılar ile yapısal katsayılar arasındaki bağlantılardan yapısal katsayılar hesaplanır. 9

10 Uygulama 1: Gelir Belirleyici Keynezyen Model YılCtCt Y t =C t +I t ItIt 19879101 198810122 198912164 199014173 199115205 10

11 Tüketim fonksiyonu tam belirlendiğine göre Dolaylı EKKY ile tahmin ediniz. 1.Daraltılmış biçim denklemlerinin elde edilişi: Gelir Belirleyici Keynezyen Model 11

12 2.Daraltılmış biçim denklemlerinin Basit EKKY ile tahmini 12

13 YılCtCt Y t =C t +I t ItIt ctct ytyt ıtıt ctıtctıt ı2ı2 ytıtytıt 19879101-3-5-26410 198810122-2-3213 198912164011011 199014173220000 1991152053526410 607515000141024 13

14 3.Yapısal Model katsayılarının elde edilmesi: 14

15 Yapısal Modelin Tahmini (DEKKYModeli) Marjinal Tüketim Eğilimi Tüketim Modeli Daraltılmış BiçimTahmini Kısa Dönem Yatırım Çarpanları 15

16 Uygulama 2: Bir Malın Arz-Talep Fonksiyonu Q=Denge arz ve talep miktarı (içsel değişken) P=Malın fiyatı (içsel değişken) I=Tüketicilerin geliri (dışsal değişken) T=Teknoloji seviyesi (dışsal değişken) a 1 0 b 1 >0 Her iki denklemde tam belirlenmiştir. Talep ve arz denklemlerini Dolaylı EKKY ile tahminleyiniz. 16

17 1.Daraltılmış biçim denklemlerinin elde edilişi: P=  1 +  2 I+  3 T+v 1 Q=  4 +  5 I+  6 T+v 2 17

18 2.Daraltılmış biçim denklemlerinin Basit EKKY ile tahmini: Daraltılmış BiçimTahmini 18

19 3.Daraltılmış biçim katsayılarından yapısal katsayıların tahmini: 19

20 3.Daraltılmış biçim katsayılarından yapısal katsayıların tahmini : Dolaylı EKK tahminleri: Basit EKK tahminleri: 20

21 Dolaylı EKKY Tahmincilerinin Özellikleri Tutarlı ve asimtotik etkindirler, fakat küçük örneklerde sapmalıdırlar. Yapısal Model Daraltılmış Denklemler P=  1 +  2 I+v 1 Q=  3 +  4 I+v 2 21

22 22

23 AŞIRI BELİRLENMİŞ BİR DENKLEMİN TAHMİNİ: İKİ AŞAMALI EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ (=2 AEKKY) 23

24 1.Tahmin edilecek yapısal denklemin sağında yer alan içsel değişkeni bağımlı değişken olarak alan daraltılmış denklem Basit EKKY ile tahminlenir ve bağımlı değişkenin tahmin değerleri hesaplanır. 2.Tahmin edilecek yapısal denklemin sağında yer alan içsel değişken Y i yerine, değişkeni ikame edilerek elde edilen dönüştürülmüş yapısal denkleme Basit EKKY uygulanır. İKİ AŞAMALI EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ (=2AEKKY) 24

25 İKİ AŞAMALI EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ Varsayımları: 1.Tahmin edilecek yapısal denklemin hata terimi u’nun bilinen varsayımları sağlaması gerekir. 2.Daraltılmış biçim hata terimi v bilinen varsayımları sağlamalıdır. 3.Dışsal değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı olmamalıdır. 4.Dışsal değişkenler bakımından model doğru kurulmuş varsayılmaktadır. 5.Örnek büyüklüğünün yapısal modeldeki dışsal değişken sayısından büyük olması gerekir. 25

26 Adım 1: Yapısal denklemin sağındaki içsel değişken(ler) ile tüm dışsal değişkenler arasındaki daraltılmış regresyon denklem(ler)i Basit EKKY ile tahmin edilir. Y i : İçsel Değişken X: Dışsal Değişken olmak üzere Y i =a i1 Y 1 +a i2 Y 2 +…+a iM Y M +b İ1 X 1 +…+b iK X K +u i =Genel i.yapısal denklem (tahmin edilecek orijinal yapısal denklem) İKİ AŞAMALI EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ 26

27 Daraltılmış denklemleri Basit EKKY ile ayrı ayrı tahminlenir ve Y i nin tahmin değerleri hesaplanır: İKİ AŞAMALI EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ 27

28 Stokastik olmayan sabit X’lerin doğrusal bileşeni Stokastik kısım İKİ AŞAMALI EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ 28

29 Adım 2: İlk adımda hesaplanan değişkenleri yapısal denklemdeki orijinal Y değişkenleri yerine ALET değişken olarak ikame edilir. İKİ AŞAMALI EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ 29

30 Bu dönüşümlü yapısal denkleme Basit EKKY uygulanarak yapısal parametreler a, b’lerin 2 AEKK tahminleri hesaplanmış olur. ve u * asimtotik olarak ilişkisizdir. Oysa orijinal yapısal denklemde Y’lerle u i ’ler ilişkilidir. İKİ AŞAMALI EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ 30

31 Uygulama 1: Gelir Belirleyici Keynezyen Model YılCtCt Y t =C t +I t ItIt 19879101 198810122 198912164 199014173 199115205 31

32 ADIM 1: Tahmin edilecek orijinal yapısal denklem: C=b 0 +b 1 Y+u Denklemin sağında sadece bir tane Y içsel değişkeni vardır, Bu nedenle Basit EKKY ile tahmin edilecek olan daraltılmış denklem şöyledir: 32 12.6

33 ADIM 2 : İlk aşamada oluşturulan değişkeni orjinal yapısal denklemdeki Y yerine alet değişken olarak alınır. 33

34 2. AEKK TAHMİNCİLERİNİN STANDART HATALARININ TAHMİNİ 2.AEKKY’nin ikinci aşamasında dönüşümlü yapısal model: 34

35 Y Aradaki fark: 35

36 Alet Değişken Yöntemi Tek denklem yöntemidir. Aşırı belirlenmiş denklemlerin çözümünde daha uygundur. Tahmin edilecek denklemin sağındaki içsel değişken yerine uygun bir dışsal değişken ikame edilir. Böylece denklemdeki u hata terimi ile ilişkili içsel değişken ortadan kalkar ve yerine u ile ilişkisi olmayan bir dışsal değişken alet değişken olarak alınır. 36

37 ADIM 1 Yapısal denklemin sağında yer alan değişken(ler)in yerine geçecek uygun alet değişken(ler) bulunur. Seçilen alet değişken, yapısal denklemde yerine geçeceği içsel değişkenle kuvvetli ilişkili olmalıdır. Alet değişkenin yapısal denklemdeki dışsal değişkenlerle arasında zayıf ilişki olmalıdır. Yapısal denklemde birden fazla alet değişken varsa, bunlar arasında zayıf ilişki olmalıdır. ADY 37

38 Yapısal denklemi ortalamadan sapmalara göre yazarak sabit terimini ortadan kaldırırız. Her iki tarafı alet değişkeninin ortalamasından farkı ile (ve varsa dışsal değişkenlerin ortalamalarından farkı ile) çarpıp, n gözlem için toplarız. Yapısal denklemin bilinmeyen sayısı kadar denklem Basit EKKY ile tahminlenir. ADIM 2. ADY 38

39 ÖRNEK 1 ADIM 1. Tüketim fonksiyonunda Y içsel değişkendir, dışsal değişken yoktur. Y ile u arasında ilişki olduğundan Basit EKKY varsayımları sağlanmamaktadır. Y yerine geçecek bir alet değişken modelin dışsal değişkenleri arasından seçilir. C, I, Y = içsel değişkenler Z 1,Z 2,K = dışsal değişkenler olduğundan Y yerine Z 1 değişkenini alet değişken olarak alabiliriz. ADY 39 Yapısal Model

40 Tüketim fonksiyonunu ortalamadan sapmalara göre tekrar yazalım: c=b 1 y+u 1 Denklemin her iki tarafını z 1 ile çarpıp n gözlem için toplayalım: ADIM 2. ADY 40

41 ÖRNEK 2 ADIM 1. İki bağımsız değişkenli ikinci modeli ele alıp ADY ile çözelim. Y içsel değişkendir, Z 1 dışsal değişkendir. Y ile u 2 arasında ilişki olduğundan Basit EKKY varsayımları sağlanmamaktadır. Y yerine geçecek bir alet değişken modelin dışsal değişkenleri arasından seçilir. Y=f(Z 1,Z 2,K ) Daraltılmış kalıptan tahmin edilen değişkenini alet değişken olarak alabiliriz. ADY 41

42 Yukarıdaki yapısal denklemi ortalamadan farklara göre yazalım: EKK varsayımı sağlanmamaktadır ve sapma söz konusudur. Bundan kurtulmak için Y yerine dışsal değişkenini alet değişken olarak alıyoruz. ADIM 2. ADY 42

43 Buradan alet değişken tahmincileri elde edilir. 43

44 ADIM 1. Y=f(Z 1,Z 2,K) daraltılmış modeli tahmin edilir. Buradan dışsal değişkenlerin değerleri yerine konularak ler hesaplanır. ADIM 2. değişkeni (alet değişkeni) Regresyon denkleminde Y yerine ikame edilir. 2AEKKY ve Alet Değişken Yöntemi (Karşılaştırma) 2AEKKY 44

45 Dönüşümlü yapısal denklem : Basit EKKY uygulanarak hesaplanan tahminler 2 AEKKY tahminleri olur. Ortalamadan sapmalara göre : 45

46 ADY tahminleri ile 2AEKKY tahminlerini karşılaştıralım. ADY 2AEKKY Alet değişken ADY de normal denklemlerin oluşturulmasında fark vardır. 46

47 İki Aşamalı EKKY Tahminlerinin Özellikleri 2 AEKKY büyük örnekler için daha uygundur, küçük örneklerde sapmalı tahminler verir. 2 AEKKY tahminleri tutarlıdır. 2 AEKKY tahminleri asimtotik etkindirler. Tam belirlenmiş denklemlerde DEKK ile aynı sonuçları verir. Aşırı belirlenmiş denklemler için idealdir. Hesaplanması kolay ve iyi sonuçlar verir. Dışsal değişkenin çok olduğu durumlarda örnek hacminin fazla olması gereklidir. Spesifikasyon hatalarına karşı hassastır. Daraltılmış kalıp denklemlerinin belirlikik katsayıları yüksekse Basit EKK ve 2AEKK tahminleri birbirine yakın çıkmaktadır. 47

48 Eşanlılık Testi Eşanlılık testi, bir açıklayıcı değişkenin (içsel) hata terimi ile ilişkili olup olamadığının testidir. İlişkili ise eşanlılık sorunu vardır. Hausman Model Kurma Testi Talep Fonk. :Q t =a 0 +a 1 P t +a 2 I t +a 3 R t +u 1t (1) Arz Fonk. :Q t =b 0 +b 1 P t +u 2t (2) I:Gelir R:Servet Eğer eşanlılık sorunu yoksa (Yani P ile Q karşılıklı bağımsızsa), P t ile u 2t ilişkisiz olur. Eğer eşanlılık varsa P t ile u 2t ilişkilidir. 48

49 Daraltılmış biçim denklemleri: P t =π 0 +π 1 I t +π 2 R t +v 1 (3) Q t =π 3 +π 4 I t +π 5 R t +v 2 (4) 1.Adım: P t nin R t ile I t ye göre regresyonu hesaplanıp ler bulunur. EKKY tahmini (5) Eşanlılık Testi Talep Fonk. :Q t =a 0 +a 1 P t +a 2 I t +a 3 R t +u 1t (1) Arz Fonk. :Q t =b 0 +b 1 P t +u 2t (2) 49

50 Eşanlılık Sınaması 2.Adım: Q t nin P t ile ne göre regresyonu hesaplanır: [(5), (2) de yerine konulur] 3.Adım: v-tah’nin katsayısına t testi uygulanır. Sonuç anlamlı çıkarsa eşanlılık olmadığı hipotezi reddedilir. H o :Eşanlılık yoktur. H 1: Eşanlılık vardır. H 0 :Eşanlılık yokH 1 :Eşanlılık var 50

51 Örnek :Kamu Harcamaları Modeli EXP : Merkezi ve yerel yönetimlerin kamu harcaması AID : Federal yardım düzeyi INC : Eyalet geliri POP : Eyalet nüfusu PS : İlk ve ortaöğretimdeki çocuk sayısı INC, POP, PS : Dışsal değişkenlerdir. ! EXP ve AID arasında eşanlılık çıkma olasılığı vardır… 51

52 1.AID’nin INC, POP, PS’ye göre daraltılmış kalıp regresyonu hesaplanır. AID=f(INC,POP,PS) 2.Daraltılmış biçim regresyonundan hata terimlerinin tahminleri hesaplanır. 3.EXP’nin AID, INC, POP’ye göre regresyonu hesaplanır: 4.%5 anlamlılık düzeyinde katsayısı istatistiksel bakımdan anlamlı değildir, dolayısıyla bu düzeyde, eşanlılık sorunu yoktur. 52

53 Dışsallık Testi Y 1,Y 2,Y 3 gibi üç içsel değişkenli, üç denklemli bir model ve X 1, X 2, X 3 gibi dışsal değişkenler bulunsun. Y 1i =b 0 +b 2 Y 2i +b 3 Y 3i +a 1 X 1i +u 1i 1.Adım: Y 2 ve Y 3 için daraltılmış kalıp denklemlerinden Y 2i -tah ve Y 3i -tah elde edilir. 2. Adım: Aşağıdaki denklem tahmin edilir. 3.Adım: 2 = 3 =0 hipotezi test edilir. Eğer bu hipotez reddedilirse Y 2 ve Y 3 içsel sayılır. 53

54 H 0 : 2 = 3 =0 değişkenler dışsaldır H 1 : Katsayılardan en az bir tanesi sıfırdan farklıdır. Değişkenler içseldir. Birden fazla katsayının testini Wald F testiyle, tek bir katsayının t testi ile araştırılması gerekmektedir. 54


"EŞANLI DENKLEMLİ MODELLERİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ I: MATRİSSİZ ÇÖZÜM: DOLAYLI EKKY 2 AŞAMALI EKKY SINIRLI BİLGİ İLE EÇBY." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları