Kredi Riskinin Yönetiminde KKB’nin Rolü

Risk Yönetimi Tanımlanan Ölçülen Yönetilen Bankacılık Risk Alma ve Yönetme Sanatı. Her bir adımı da risk.

«Asimetrik Bilgi» problemi Risk Yönetimi Risk Mevcut durum veya gelecekte, kârdan veya sermayeden zarar etme tehlikesi ile karşı karşıya kalma durumu Risk Faktörleri Mevcut şartların veya olasılıkların hatalı analizi, Kontrol edilmesi mümkün olmayan değişimler, Yeterli önlem alınmaması, «Asimetrik Bilgi» problemi

Rapor – Skor – KD.li Ürünler Kredi Bürosu Kredi Büroları, kredi kuruluşlarını bireysel ve ticari müşteriler hakkında bilgilendirirken aynı zamanda müşterilerin krediye erişimini de arttırır. Kredi Kuruluşu Verileri Halka Açık Kaynaklardan Gelen Veriler Diğer Veri Kaynakları Kredi Bürosu Nedir? Kredi bürosu, bireysel ve kurumsal müşterilerin bilgilerini depolayan ve düzenleyici ve denetleyici otorite tarafından denetlenen bir veri paylaşım kuruluşudur. Bir kredi bürosu topladığı müşteri verilerini kredi skorlarına ve raporlarına dönüştürür. Ayrıca kredi raporlarına ek olarak finans kuruluşlarına katma değerli servisler de sunar. Kredi bürolarının ana fonksiyonu borç alan ve veren taraflar arasında olan asimeterik bilgi problemini çözmektir. Kredi Bürosu Rapor – Skor – KD.li Ürünler Bankalar ve diğer finans kuruluşları Müşterilerine kredi kullandıran sektörler Tüketiciler

Kredi Kayıt Bürosu Önemli Tarihler Kasım Akdeniz 5 April 2017 Kredi Kayıt Bürosu Önemli Tarihler 1999 2004 2009 2012 2013 Risk Merkezi Hizmetleri ERS Risk Merkezi TKN TARDES Kurumsal Sorgulama Çek Endeksi ........ KKB Raporları Bireysel Kredi Notu BKN G4 GeoMIS Borçluluk Endeksi Bireysel Sorgulama Merkezi Karar Destek Bina / DC

Ortaklarımız

Üyelerimiz

Üyelerimiz 8

147 17 75 2 1 39 13 üyelerimiz Banka Tüketici Finansman Diğer Alacak Sigortası Leasing Faktoring

320 Sorgu & Skor & Üye 250 150

Sorgulama Sayıları - Bireysel

KKB İstatistikleri Sorgu Sayıları – Toplam Bireysel

Kurumsal Büro Sorgulama Sayıları

Sorgulama Sayıları - LKS

Karşılıksız Çek Gelişimi & KKB Raporları

«B 2 B» Alışveriş Nakit Kredi Kartı Banka Garantisi Çek & Senet Açık Hesap 16

Risk Zinciri Üretici BANKA Ana Bayii BANKA & ÜRETİCİ Bayii BANKA & Perakendeci Tüketici BANKA BANKA & ÜRETİCİ BANKA & ANA BAYİİ BANKA & BAYİİ BANKA

18

19

Çek Yıllık Gelişim

Çek Yıllık Gelişim Ocak-Eylül Birikimli Heryıl için Ocak-Eylül ayları arasındaki toplam ibraz edilen çek adedi raporlanmıştır

Karşılıksız Çek (TCMB - 3 Aylık Dönemsel)

Karşılıksız Çek / Protestolu Senet (TCMB - 3 Aylık Dönemsel)

Karşılıksız Çek / Protestolu Senet / NPL (TCMB - 3 Aylık Dönemsel)

Karşılıksız Çek (TCMB - 3 Aylık Dönemsel)

Karşılıksız Çek Yıllık Gelişim Ocak-Eylül Birikimli % 78 % -53 % -40 % -20 % 59 Heryıl için Ocak-Eylül ayları arasındaki toplam ibraz edilen karşılıksız çek adedi raporlanmıştır

Çek Raporu Aylık Rapor Adedi 569.041 476.903 362.204 330.291 239.228 184.962 127.147 40.117 16.350 Eylül ayında toplam 596.041 adet çek raporu alınmıştır Toplam Rapor Adedi

Çek Raporları Kişi Sayısı Aylık Gelişim 239.260 221.318 170.545 176.203 186.306 153.967 134.243 119.609 105.148 96.309 90.603 75.533 59.336 Eylül’13 döneminde toplam 239.260 farklı kişi için çek raporu alınmıştır. Toplam Kişi Adedi

Çek Raporları Raporu Alınan Kişi Aylık Gelişim Eylül’13 döneminde çek raporu alınan 239.260 kişinin 16%’sında karşılıksız çek mevcuttur.

Risk Raporları Risk Raporu Sayısı 200.596 174.063 153.689 134.131 130.751 116.157 102.761 75.292 69.893 63.788 33.998 2.606 20.083 Toplam Rapori Adedi

Risk Raporları Raporu Alınan Tekil Kişi Sayısı 111.797 101.490 90.582 78.634 77.842 74.430 66.745 50.272 46.121 39.177 24.406 15.007 Grafikte istihbarat ve müşteri amaçlı sorgulama bazlı tekil kişi sayısı verilmiştir. Bar toplamları ilgili dönem itibariyle sorgusu yapılan tekil kişi sayısını vermektedir. Müşteri amaçlı sorgulanmış bir müşteri aynı dönem istihbarat amaçlı da raporlanmış olabileceği için bar toplamları istihbarat+müşteri toplamlarından farklıdır. Toplam Kişi Adedi

Çek Müşteri Karşılıksız Çek Keşide Eden Müşteri Geçmişi Eylül’13 dönemin karşılıksız çek keşide eden 20.234 kişinin 42%’sinin son 1 ay içinde, 77%’sinin son 12 ay içinde karşılıksız çeki bulunmaktadır..

Çek Müşteri Karşılıksız Çek Keşide Eden Müşteri Geçmişi&Kredi Gecikmeleri

Bazı Katma Değerli KKB Ürünleri

Bireysel Kredi Notu (G4) Bir kredinin 3 ödeme ve üzerinde gecikmeye düşme ihtimalini tahmin eden modeller bütünüdür. 2013 itibariyle çok daha güçlü olan G4 modeli kullanıma sunulmuş, üyelere detaylı analizlerinde kullanılmak üzere taleplerine göre geçmiş kayıtları G4 skor değeri hesaplanarak paylaşılmıştır. Bireysel veri tabanında yer alan tahmin gücü yüksek veriler modelde değişkenlerini aşağıdaki şekilde oluşturmaktadır.

Bireysel Borçluluk Enkdesi (BBE) Geçmişinde ödeme güçlüğü görünmeyen riskli kişileri belirleme ihtiyacı ile geliştirilmiş skor bazlı bir endekstir, 2013 başı itibariyle bireysel sorgu sonuçlarında talep edilebilmektedir. Ödeme güçlüğü belirtisi göstermeyen, ancak ödeme gücünü aşan bir borç yükü altına girme eğiliminde olan kişileri tespit eden erken uyarı niteliğindedir. Bireysel Kredi Notu’ndan farklı olarak BBE, sorgu tarihinden itibaren bir yıl içinde henüz ödeme yapamaz duruma düşmeyecek, ancak “aşırı borçlanmış” hale gelecek olan bireyleri öngörmeye yönelik bir modeldir. Mevcut borçlarını geciktirmeden kapatmak için yeni kredi kullanan, ancak gittikçe daha fazla borçlanan bireyler de hedef kitle içerisindedir. BBE kişinin endeks hesaplanmasına yeterli nicelik nitelikte veri olması durumunda hesaplanmaktadır. (örneğin, sadece başvuru kaydı, kişinin yaşı>18,en eski hesap 3 aylık, kanuni takip hesabı mevcut, teminatsız borç bakiyesi< 250TL, vb) Bireysel borçuluk endeksi değerlerindeki G4 kötü oranları (kahverengi)’na ek oalrak BBE’nin tespit ettiği aşırı borçlanmış müşterileri (kırmızı) göstermektedir. G4 modelinde olduğu gibi BBE için de üyelere taleplerine göre geçmiş sorgu kayıtları için BBE değerleri hesaplanarak paylaşılmıştır.

Sektör Çek Endeks Dağılımı Çek Endeksi Çek endeksi, keşidecilerin son 36 aylık dönemdeki çek performansını sorgu anı itibariyle özet olarak yansıtan bir değerdir. Tüzel veya gerçek kişinin çek ödemelerindeki davranışı çek endeksi ile 0-1000 arasında kolay ölçülebilir ve karşılaştırılabilir hale gelmektedir. Sektör Çek Endeks Dağılımı Çek Endeksi Modeli Sektör Çek endeks, 2013 eylül sonu itibariyle 1.975mio keşideci üzerinden hesaplanmıştır. Çek endeksi hesaplanamayan (36 ay içinde çeki bulunmayan) keşideciler dışarda bırakılmıştır.

Ticari Kredi Notu (TKN) Firmaların üyeden aldığı kredi geri ödeme gereklerini ne ölçüde yerine getireceğini tahmin etmek amacıyla üretilen ilgili firmanın kredi değerliliğine ait bir risk puanıdır. TKN, firmanın sorgu tarihinden itibaren 12 ay içerisinde donuk kredi olarak sınıflanma olasılığını ölçer. Kurumsal üyelerle 2 ayrı ticari kredi notu paylaşılacaktır. Finar tarafından geliştirilen TKN Ağustos ayı içinde kullanıma açılmış, GDS tarafından geliştirilen model Ekim ayında kullanıma açılacaktır. Üyelere kurumsal veri tabanında yer alan tüm tüzel-gerçek kişilerin TKN değerleri hesaplanarak paylaşılacaktır.

GeoMIS Harita Bazlı Raporlama Hizmeti , KKB üyelerine sunulan çeşitli bilgilerin ve raporların Türkiye haritası üzerinden, değerlendirilmesi ve bu kapsamda ilçe kırılımına kadar görüntülenmesi sağlayan yenilikçi bir raporlama sistemidir ile alınabilecek rapor türleri; Standart Rapor Kuruma ait portföy bilgilerinin alınabileceği rapor türüdür Trend Rapor Kuruma ait portföy bilgilerinin üzerinden oluşan trendlerin görülebileceği rapor türüdür Benchmark Rapor Kuruma ait portföy bilgilerinin sektör, TUİK ve belirlediği karşılaştıma grubu ile değerlendirildiği rapor türüdür GeoMIS ile sorgulama ve istatistiksel analiz gibi bilinen veritabanı işlemlerini, görselleştirerek haritalar tarafından sağlanan coğrafi analizlerle birleştirmektedir. Bu yeteneği ile GeoMIS, bir karar destek sistemi olarak etkin kullanabilecek, rapor çıktılarını çok daha değerli hale getirerek, verimlilik ve risk modellerini geliştiren çıktılar elde edebilecektir. Mevcutta kullanıma açılan GeoMIS Bireysel ile; Pazarlama ekipleri kredi ürünlerinin müşteri kazanımı süreçlerinden, portföylerinin demografik özellikleri ve skor bazında kırılımlarına kadar birçok bilgiyi elde ederken, raporlarını ilçe kırılımına kadar indirgeyerek rakiplerinin verileri ile karşılaştırmalı olarak görebilirler. Kredi ekipleri ise GeoMIS’in sunduğu raporlar aracılığı ile portföylerini, sektör geneli ve seçilen rakipleri ile kıyaslayarak risk dağılımını ve skorlarını lokasyon bazlı inceleyebileceklerdir. Geomis Bireysel 2. faz çalışmalarına başlanmış olup, 2013 Aralık itibariyle paylaşıma açılması planlanmaktadır. Bu faz kapsamında, secilen tarihe göre açık kredi hesap bilgilerinin harita üzerinde gösterimi sağlanacaktır.

ERS (ELEKTRONİK RAPOR SİSTEMİ) KKB Üyelik Sistemi Risk / Çek Raporu Not Danışmanlığı Bireysel Kredi Notu Çek Endeksi Uyarı Hizmetleri Kimlik Koruma ERS (ELEKTRONİK RAPOR SİSTEMİ) SMS MOBİL İNTERNET ŞUBESİ ÇAĞRI MERKEZİ Reel Sektör Tüketici

Çiftçi Kayıt Sistemi (2.Faz) Tarım Krediler Değerlendirme Sistemi , Bankalar ve tarım sektöründe kredi vermek isteyen finansal kurumlar için veri paylaşımı ve başvuru sistem alt yapısını içeren bir kredi uygulamasıdır. Çiftçi Kayıt Sistemi (2.Faz) Başvuru Ekranları Maliyet Tabloları Web Servis Entegrasyonu TARDES, tarımsal kredilendirme sürecinin en önemli noktaları olan; ürün özellikleri dönemsellik coğrafi özellikler ve sektör dinamiklerinin güncel takip edilmesini profesyonel, tarafsız ve uzman bir ekip tarafından saha üzerinden gelen veriler ile değerlendirmektedir. Bu sayede finansman kurumlarına zaman ve işgücü tasarrufu sağlarken risk yönetiminin de etkin bir şekilde yapılmasını ve doğru kredilendirmeye destek olacaktır. Faaliyetleri göre farklılaştırılmış maliyet cetveli entegre edilmesi ile değerlendirme yapacak kurumlar bu sistem aracılığıyla doğru maliyet ve gelir analizi yapabilecek vadelendirme seçeneklerini çok hızlı ve doğru bir şekilde sunabileceklerdir. Avantajları ile Tarımsal Kredi Değerlendirme Sistemi   Uzman kadro yorumu ile oluşturulan güvenilir, güncel ve detaylı  maliyet cetvelleri Aynı üreticiye ait farklı üretimleri ve/veya yetiştiricilikleri aynı anda değerlendirme imkanı Üreticinin, ürün bazında farklı tarımsal üretimlere uygun vadelerde kredilendirilmesi imkanı Üreticinin tarımsal üretimlerinin, tarım dışı gelir ve giderleriyle birlikte değerlendirilebilmesi Üreticinin tarım ve tarım dışı, ticari ve bireysel faaliyetlerinin tamamının ve geri ödeme gücünün dikkate alınarak bir genel limit önerisi yapılabilmesi Üreticinin ihtiyacından ve ödeme gücünden fazla kredi verilmesinin engellenmesi Kısa, orta ve uzun vadeli kredilerin bir arada değerlendirilebilmesi Kredi verecek kurumlar açısından minimum IT maliyeti Tarım Kredi Modeli

Merkezi Karar Destek Sistemleri (Hosted Karar Destek Sistemi)

Soru & Cevap Teşekkürler...