NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BANKACILIKTA FON YÖNETİMİ RİSK YÖNETİMİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ © İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi iisbf.nisantasi.edu.tr

PİYASA RİSKLERİ A)HİSSE FİYATI RİSKİ Borsadaki hisse fiyatlarında meydana gelen beklenmedik büyük dalgalanmalar bankaya zarar verebilir Kredi kalitesini bozabilir Kredi anapara faiz tahsilatlarını etkileyebilir Temina olarak alınmış hisse değerlerinin düşüşü nedeniyle kredi teminatı eriyebilir

Operasyon Riski Teknoloji Riski Muhasebe ve Raporlama Riski Hırsızlık Riski Suistimal Risk Yanlış/Eksik İşlem Riski Yasa ve Mevzuat Riski Yeni Ürün/Yeni Hizmet Riski

Operasyonel Risk Operasyonel Risk Yanlış Otorizasyon Fonların Yanlış Kullanımı Operasyonel Risk Yetersiz Dokümantasyon Sistemlerin Çökmesi Yetersiz Muhakeme ve Kararlar llnsan Hataları Eğitim Eksikliği Suistimal Soygun Hırsızlık Operational risk occurs due to the failure of systems, controls or people. Although operational risk cannot be directly measured or hedged, careful management can reduce the likelihood of a significant loss: Hatalı Fiyatlama Yanlış İşlem Yapmak Tabii Afetler

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ Operasyonel riskin de diğer riskler gibi ölçülebilmesi ve gerekli sermayenin ayrılabilmesi için aşağıdaki aşamaların gerçekleşmesi gerekmektedir. Kurumsal Kavram Gelişimi Operasyonel Risk Kontrol Birimi kurulmalı Operasyonel risk grubuna giren riskler tanımlanmalı Operasyonel risk politikaları oluşturulmalı Gözlemleme – Değerleme Analitik ve niteliksel risk göstergeleri oluşturulmalı Kayıpların oluşmasına neden olan işlem hatalarını belirlemek Geçmişte meydana gelmiş kayıpların tekrarının ortadan kalkması için gerekli yapılanmanın an hatları oluşturulmalı

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ Sayısal Olarak Hesaplama Kayıp veri tabanı oluşturulabilirse buna dayalı sayısal model geliştirilmeli “Beklenen kayıp değeri” tespit edilmeli Entegrasyon Her risk ölçüm aracının birim bazında kullanımı sağlanmalı Risk azaltıcı çözümler sisteme dahil edilmeli Operasyonel riskin sayısal olarak hesaplanmasına bağlı olarak gerekli sermayenin tespiti

bsenver@superonline.com www.bseducation.net

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ Sayısal Olarak Hesaplama Kayıp veri tabanı oluşturulabilirse buna dayalı sayısal model geliştirilmeli “Beklenen kayıp değeri” tespit edilmeli Entegrasyon Her risk ölçüm aracının birim bazında kullanımı sağlanmalı Risk azaltıcı çözümler sisteme dahil edilmeli Operasyonel riskin sayısal olarak hesaplanmasına bağlı olarak gerekli sermayenin tespiti

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ © kaynaklar Bu ders notunun oluşturulması sürecinde Yrd. Doç. Dr. Muharrem Bakkal ve Feridun Tombul tarafından kaleme alınıp Hiperlink Yayınları aracılığı ile basılan 2008 Global Ekonomik Kriz Öncesi ve Sonrası Türk Bankacılık Sisteminde Fon Yönetimi, Doç. Dr Adalet HAZAR ve Doç. Dr. Şenol BABUŞCU tarafından kaleme alınıp Akademi yayıncılık aracılığı ile basılan Bankacılığa Giriş Temel Bankacılık Bilgileri kitaplarından yararlanılmıştır. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©