Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Risk Yönetimi Başkanlığı. GÜNDEM I. RATING MODELİ VE UYGULAMA SONUÇLARI II. II. AKTİF KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ VE KREDİ RİSKİ MODÜLÜ III. P İYASA RİSKİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Risk Yönetimi Başkanlığı. GÜNDEM I. RATING MODELİ VE UYGULAMA SONUÇLARI II. II. AKTİF KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ VE KREDİ RİSKİ MODÜLÜ III. P İYASA RİSKİ."— Sunum transkripti:

1 Risk Yönetimi Başkanlığı

2 GÜNDEM I. RATING MODELİ VE UYGULAMA SONUÇLARI II. II. AKTİF KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ VE KREDİ RİSKİ MODÜLÜ III. P İYASA RİSKİ MODÜLÜ IV. B ASEL II ÇALIŞMALARI V. P ROJEKSİYONLAR VE PLANLAR

3 RATİNG MODELİRATİNG MODELİ Özel KriterlerÖzel Kriterler  Red Kriteri  Firma Büyüklüğü Sübjektif KriterlerSübjektif Kriterler Objektif KriterlerObjektif Kriterler Ortaklar & Yönetim YapısıOrtaklar & Yönetim Yapısı MoraliteMoralite Finansal YetenekFinansal Yetenek Uzman KanaatiUzman Kanaati Üretim & Ticaret YeteneğiÜretim & Ticaret Yeteneği Satış & Pazarlama YeteneğiSatış & Pazarlama Yeteneği Rasyo AnaliziRasyo Analizi Reel Durum AnaliziReel Durum Analizi Kredi Kullanım PerformansıKredi Kullanım Performansı Dış Ticaret PerformansıDış Ticaret Performansı Banka ve Piyasa İstihbaratıBanka ve Piyasa İstihbaratı

4 PuanNotYorum 1 90,0%A1+ Maksimum g ü venirlilik ve kalite 2 80,0%A1- Maksimum g ü venirlilik ve kalite 3 75,0%A2+ Ç ok y ü ksek g ü venirlilik ve kalite 4 70,0%A2- Ç ok y ü ksek g ü venirlilik ve kalite 5 65,0%A3+ Y ü ksek g ü venirlilik ve kalite 6 60,0%A3- Y ü ksek g ü venirlilik ve kalite 7 57,5%A4+ G ü venilir ve kaliteli 8 55,0%A4- G ü venilir ve kaliteli 9 52,5%A5+ Orta oranda g ü venilir 10 50,0%A5- Orta oranda g ü venilir 11 47,5%B1+ D ü ş ü k oranda g ü venilir ve spek ü latif 12 45,0%B1- D ü ş ü k oranda g ü venilir ve spek ü latif 13 42,5%B2+ Zayıf durum ve y ü ksek risk 14 40,0%B2- Zayıf durum ve y ü ksek risk 15 37,5%C1+ Ç ok zayıf durum ve y ü ksek risk 16 35,0%C1- Ç ok zayıf durum ve y ü ksek risk 17 32,5%C2+Aşırı derecede riskli ve zayıf 18 30,0%C2-Aşırı derecede riskli ve zayıf 19 0,0%DMaksimum risk Rating Notları ve Yorumlanması

5 Rating Notu Bazında Rapor Sayısı Yüzde Dağılımı

6 AKTİF KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ KREDİ RİSKİ MODÜLÜ

7 Aktif Kredi Portföy Yönetimi Nedir? Analitik Puanlama, Derecelendirme Portföy Modelleme Çeşitlendirme (Diversification) Avantajı Yoğunlaşma (Concentration) Riskinin Ölçümü Portföy Kredi Riski Metodolojisinin Risk Tabanlı Sermaye Tahsisinin Temelini Oluşturması Yeni Verilecek Krediler için Marjinal Risk Etkisini Görebilme Stress Testi Uygulayarak Kriz Durumlarının Muhtemel Etkilerini Görebilmek

8 Portföy Modelleme - Çeşitlendirme Kredi tahsis edilen faktör sayısı Not: Kredilerin tahsis edildiği faktör sayısına göre ayrılması gereken ekonomik sermayenin, tüm kredilerin 1 faktöre tahsis edilmesi durumunda ayrılması gereken ekonomik sermayeye bölünmesiyle bulunan oran.

9 Portföyün Modellenmesi

10 Limitler Ürün veya Risk Tipi Risk Derecesi Endüstri veya Sektör Vade Nihai Hedef : !! YOĞUNLAŞMALARI ÖNLEMEK !! + !! ÇEŞİTLENMELERİ ARTIRMAK !! + !! DOĞRU KREDİ FİYATLANDIRMASI YAPMAK !!

11 Fiyatlama Fiyat = Kar Payı Giderleri + Kar Payı Dışı Giderler + Beklenmeyen Kayıp + Ekonomik Sermaye Maliyeti

12 Aktif Portföy Yönetimi

13 Portföy Modelleme Yöntemleri Tam Değerleme (Mark-to-Market) CreditMetrics-JP Morgan Kredilerin Opsiyon Görüldüğü KMV Portfolio Manager-Moody’s Makro-Ekonomik Credit Portfolio View-McKinsey Aktüaryen Yöntem (Temerrüt Hali) CreditRisk+-CreditSuisse

14 Aktüaryen Yöntemde Gerekli Veriler Kredi Risk Tutarı Temerrüde Düşme Oranları ve Düşme Oranı Volatiliteleri; Krediler ayrıldıkları derece sınıfına, önceden belirlenen kredi kategorilerine göre temerrüt olasılıkları geçmiş verilerden hesaplanır Kazanım Oranı Faktör Dağılımları

15 Örnek Bir Portföyün Değerlendirilmesi

16 Portföyün Kredi Kayıp Dağılımının Belirlenmesi

17 Portföye Stres Testlerinin Uygulanması-I

18 Portföye Stres Testlerinin Uygulanması-II

19 Portföye Stres Testlerinin Karşılaştırılması

20 PİYASA RİSKİ MODÜLÜ

21 RİSKE MARUZ DEĞERİN HESAPLANMASI Volatiliteler Korelasyonlar EWMA GARCH Varyans/Kovaryans Matrisi Hesaplar Tarihi veriler Günlük risk faktörleri (O/N, 1 Haftalık, 1,3,6,12 aylık faiz oranları, döviz kurları, vb.) Pozisyon verileri Parametrik RMD Tarihsel Benzetme RMD Monte Carlo Benzetme RMD Risk Raporu VERİRMD HESABI SONUÇ

22 Hisse Senedi Piyasa Fiyatlarının İststistiksel Dağılımı X Pozisyon $ Kuru X Pozisyon Platin Fiyatı X Pozisyon Korelasyonlar = = = Pozisyonun Değer Dağılımı Toplam Değer Dağılımı RMD HESAPLARINDA POZİSYON, PİYASA FİYATLARININ OLASILIK DAĞILIMI VE PİYASA FAKTÖRLERİ ARASINDAKİ KORELASYONLAR KULLANILIR.

23 Örnek Bir Portföyün Değerlendirilmesi

24 Parametrik RMD

25 Tarihsel Simülasyon

26 Monte Carlo Simülasyonu

27 Back Testing Kontrolü

28 Yapay Sinir Ağlarını Kullanarak Tahmin Yapılması

29 BASEL II UYGULAMALARI

30 KREDİ RİSKİ UYGULAMA ALANI

31 Credit Mitigation

32 Operasyonel Risk

33 PROJEKSİYONLAR ve PLANLAR

34

35


"Risk Yönetimi Başkanlığı. GÜNDEM I. RATING MODELİ VE UYGULAMA SONUÇLARI II. II. AKTİF KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ VE KREDİ RİSKİ MODÜLÜ III. P İYASA RİSKİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları