Bankacılıkta Risk Yönetimi ve KKTC Bankacılık Sektörü KKTC Merkez Bankası Bankacılıkta Risk Yönetimi ve KKTC Bankacılık Sektörü Dr. Bilâl San Başkan 29 Nisan 2015 Lefke Avrupa Üniversitesi

Sunum Planı Riskin Tanımı Risk Yönetiminin Tanımı Bankacılıkta Risk Türleri Merkez Bankası Perspektifinden Risk Kontrolü KKTC Bankacılık Sektörünün Genel Görünümü KKTC Merkez Bankası

1. Riskin Tanımı KKTC Merkez Bankası

RİSK BUDUR! KKTC Merkez Bankası

Risk Newton’un hareket yasalarının birincisi: Eylemsizlik: Üzerine kuvvet etki etmeyen her cisim hareketsizlik halini korur ya da aynı hızla hareketine devam eder. O halde iki durum söz konusu: Durmak ya da hareket etmek Her iki durumda da orantısızca maruz kalınan dış etkenler eylemsizlik prensibi gereği pozisyonumuzu bozucu etki yaparlar. KKTC Merkez Bankası

Risk İki nokta arasında hareket etmek bizi belirsizlik kavramıyla karşı karşıya getirir. Yani risk içerir. Hareket etmek kaçınılmaz olduğuna göre, nefes almak yani yaşamın kendisi bizzat risktir. KKTC Merkez Bankası

2. Risk Yönetiminin Tanımı KKTC Merkez Bankası

Risk Yönetimi KKTC Merkez Bankası

Risk Yönetimi Bildiklerimiz ve Bilmediklerimiz ekseninde risk: Bildiğimizi Bildiklerimiz Bilmediğimizi Bildiklerimiz Bilmediğimizi Bilmediklerimiz Risk Yönetimi açısından riskin tanımı: Bilinenler ve bilinmeyenler arasındaki ilişki ve bunların doğuracağı sonuçlar bizim riskimizi teşkil eder. KKTC Merkez Bankası

Risk Yönetimi KKTC Merkez Bankası

Risk Bankacılıkta Risk Tanımı: Bir işleme ilişkin bir parasal kaybın ortaya çıkması veya bir giderin ya da zararın vuku bulması nedeniyle ekonomik faydanın azalması ihtimali. KKTC Merkez Bankası

Risk Yönetimi Risk Yönetimi, orantısızca maruz kalınacak dış etkenlerin önceden tahmin edilmesi, nedenleri ve olası sonuçlarıyla birlikte kontrol altına altına alınması işlemidir. Yani bankacılık özelinde, bankanın ve sektörün mali gelişiminin mümkün olduğunca yumuşatılarak ani hızlanmaların ve durmaların olmasını engelleme işine «Risk Yönetimi» diyoruz. KKTC Merkez Bankası

Risk Yönetimi Risk Yönetimi, riskin en aza indirilmesi demek değildir. Risk Yönetimi risk/kazanç dengesinin optimal oranda sağlanması olarak algılanmalıdır. KKTC Merkez Bankası

Risk Yönetimi Riskin Belirlenmesi Riskin Etkisinin Ölçülmesi Riskin Kontrol Altına Alınması Riskin İzlenmesi KKTC Merkez Bankası

3. Bankacılıkta Risk Türleri KKTC Merkez Bankası

IMF’nin Risk Haritası KKTC Merkez Bankası

Bankacılık Risk Türleri İçsel Riskler Çevresel Riskler Sermaye Yeterliliği Riski Likidite ve Fonlama Riski Yasal Düzenlemelere Uyum Riski Ülke Riski KKTC Merkez Bankası

İçsel Riskler Sermaye Yeterliliği Riski Likidite ve Fonlama Riski Kredi Riski Piyasa Riski Faaliyet Riski Yoğunlaşma Riski Faiz Riski İtibar Riski Kârlılık Riski Sermaye Yeterliliği Riski Fona Erişim ve Vade Uyuşmazlığı Riski Fonlamanın yapısından kaynaklanan Risk Likidite ve Fonlama Riski KKTC Merkez Bankası

Banka Bilançosu Üzerinde Riskler Varlıklar Nakit ve Kısa Vadeli Fonlar Likidite Riski Krediler Kredi +Faiz +Likidite +Kur riskleri Hisse senetleri ve tahviller Faiz +Piyasa +Likidite +Ülke riskleri Türev Araçlar Piyasa +Faiz riskleri Sabit Kıymetler   Toplam Varlıklar Yükümlülükler Mevduat Faiz +Likidite +Kur riskleri Bankalara Borçlar Piyasa +Likidite +Faiz riskleri Fonlar Özkaynaklar Sermaye Riski Rezerv Toplam Yükümlülükler Faaliyet, Mevzuat ve Ülke Riskleri KKTC Merkez Bankası

4. Merkez Bankası Perspektifinden Risk Yönetimi KKTC Merkez Bankası

Merkez Bankasının Risk Kontrolü Bankacılık Sektöründe Risk Yönetimi Merkez Bankası Rezerv Yönetimi KKTC Merkez Bankası

Bankacılık Sektöründe Risk Yönetimi Yasal karşılıklar Likidite/Disponibilite Kredi Limitleri Sermaye Yeterlilik Oranı KKTC Merkez Bankası

Yasal Karşılıklar Politikası Yasal Karşılık Oranları KKTC Merkez Bankası

Disponibil Değerler Bankaların kasalarındaki TL ve efektif para Bankamız nezdindeki serbest TL ve döviz mevduat hesapları Bankamızca ihraç edilen senetler Bankamızca teminata kabul edilmiş senetler karşılığında bankalarca kullanılan reeskont imkanları toplamı KKTC Merkez Bankası

Disponibilite Oranları Disponibil değerlerin banka taahhütlerine oranı, en düşük %10'dur. Ancak, Bankaların, yurt dışı bankalarda bulundurdukları paralar ve yurt dışından satın aldıkları menkul kıymetlerin toplam miktarının; Özkaynaklarının bir katını aşması halinde %12, Özkaynaklarının iki katını aşması halinde %14, Özkaynaklarının üç katını aşması halinde %16, Özkaynaklarının dört katını aşması halinde %18, Özkaynaklarının beş katını aşması halinde %20’dir. KKTC Merkez Bankası

Krediler ve Diğer Yatırımlar için Risk Sınırları Bir gerçek yada tüzel kişiye banka özkaynağının %10’u veya banka toplam mevduatlarının %2’sinden hangisi daha fazla ise, fevkinde verilen krediler büyük kredi sayılır. Büyük kredilerin toplamı, banka özkaynağının 10 katını aşamaz. Bankalar, devlet kefaletini haiz kredi türleri hariç, hiçbir risk grubuna özkaynaklarının %25’inden fazla kredi kullandıramazlar. Devlet kefaletini haiz kredilerde bu oran %100’dür. KKTC Merkez Bankası

Krediler ve Diğer Yatırımlar için Risk Sınırları Bir bankanın, sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklarına ve bunlarla dolaylı kredi kapsamına giren gerçek veya tüzel kişilere vereceği kredilerin toplamı, banka öz kaynaklarının %20’sini aşamaz. KKTC Merkez Bankası

Sermaye Yeterliliği   KKTC Merkez Bankası

5. KKTC Bankacılık Sektörünün Genel Görünümü KKTC Merkez Bankası

Temel Bilanço Verileri KKTC Merkez Bankası

Bankacılık ve Finans Sektörünün Toplam Büyüklüğünün GSYH'ye Oranı KKTC Merkez Bankası

Herfindahl–Hirschman Endeksi si, i’inci bankanın sektör payı N toplam banka sayısı KKTC Merkez Bankası

Herfindahl–Hirschman Endeksi KKTC Merkez Bankası

En Büyük 5 Kredi Kuruluşunun Sektördeki Payları (%) KKTC Merkez Bankası

KKTC Bankacılık Sektörü Şube ve Personel Sayısı Gelişimi KKTC Merkez Bankası

100.000 Yetişkin Bireye Düşen Şube Sayısı KKTC Merkez Bankası

Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı KKTC Merkez Bankası

Vadesine Göre Mevduat KKTC Merkez Bankası

2014 Sonu İtibarıyla Kredilerin Dağılımı KKTC Merkez Bankası

Kredi Vadesi ve Büyüklüğü KKTC Merkez Bankası

Krediler ve Tahsili Gecikmiş Alacaklar İlişkisi KKTC Merkez Bankası

Kredi ve TGA Artış Oranları KKTC Merkez Bankası

Seçilmiş Ekonomilere Göre TGA/Brüt Krediler KKTC Merkez Bankası

Yasal Karşılıklar KKTC Merkez Bankası

Likidite ve Disponibilite KKTC Merkez Bankası

Seçilmiş Ülkelerde Likit Aktif/Toplam Aktif Oranı KKTC Merkez Bankası

Özkaynaklar, Risk Ağırlıklı Varlıklar ve Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu KKTC Merkez Bankası

Bankacılıkta Risk Yönetimi ve KKTC Bankacılık Sektörü KKTC Merkez Bankası Bankacılıkta Risk Yönetimi ve KKTC Bankacılık Sektörü Dr. Bilâl San Başkan 29 Nisan 2015 Lefke Avrupa Üniversitesi