HAZİNE BÖLÜMÜ 28.11.2011

FİNANSAL PİYASALAR Finansal piyasalar, çeşitli kişi ve kuruluşların fon fazlalarını, fon gereksinimi olan kurumlara aktarma işini üstlenmesi nedeniyle kredi hacmini belirleme, tasarrufları özendirme, faiz oranlarını ve değerli kağıt fiyatlarını saptama, döviz kurlarını oluşturma gibi ülke ekonomisinin büyümesi ve kalkınmasında hayati önemi olan faaliyetlerin düzenlenmesine katkıda bulunurlar.

FİNANSAL PİYASA AKTÖRLERİ VE AMAÇLARI Merkez Bankaları Bankalar Ticari ve Sınai İşletmeler Hükümetler ve Uluslararası Resmi Kuruluşlar Spekülatörler Tasarruf Sahipleri

BANKACILIK SEKTÖRÜ BİLANÇOSU   2010/Aralık 2011/Mart 2011/Haziran 2011/Eylül 2010/12-2011/09 Değişim (milyar TL) Aktif Toplamı 1,006.7 1,046.4 1,146.0 1,213.7 20.6% Özkaynaklar 134.5 135.0 139.1 141.6 5.2% Mevduat 617.0 629.3 659.4 683.7 10.8% Menkul Kıymetler 287.9 278.6 279.3 288.3 0.1% Kredi 525.9 564.3 620.4 661.3 25.8% Net Kar (**) 22.1 5.5 10.4 14.6 -13.2% (%) T.Aktif / GSYH (***) 91.2 91.0 95.4 Mevduat / T. Pasif 61.3 60.1 57.5 56.3 Özkaynak / T. Pasif 13.4 12.9 12.1 11.7 Menkul Kıymetler / T. Aktif 28.6 26.6 24.4 23.8 Krediler / T.Aktif 52.2 53.9 54.1 54.5 Takipteki Krediler / T. Nakdi Krediler 3.7 3.2 2.9 2.7 Net Kar / Toplam Varlıklar 2.2 0.5 0.9 1.2 (*) GSYH dışındaki veriler BDDK aylık bültenlerinden temin edilmiştir. (**) Değişim oranı geçen senenin aynı dönem verileri ile karşılaştırma yapılmak suretiyle hesaplanmıştır. (***) Mart ve Haziran GSYH tutarı için son 4 çeyrek dönem verisinin toplamı esas alınmıştır.

ANA FAALİYET KONULARI Aktif – Pasif Yönetimi Likidite Yönetimi Yatırım Portföyü Yönetimi Döviz Vaziyeti Yönetimi Bilanço İçi ve Dışı Kalemler için Baz Fiyatların Belirlenmesi Yapısal Faiz Oranı, Likidite, Piyasa ve Hazine İşlemleri Kaynaklı Kredi Risklerinin Yönetimine İlişkin Stratejiler Geliştirilmesi

İZLENEN BELLİ BAŞLI EKONOMİK VERİLER Kısa Vadeli Faiz Oran Farklılıkları Merkez Bankaları Faiz Kararları Tarım Dışı Sektörlerde İstihdam Değişimi, İşsizlik Oranı, Enflasyon, Verimlilik ve Ücretler Cari Denge, Dış Ticaret Dengesi Bütçe Dengesi Parasal Büyüklükler Yabancı Portföy Yatırımları Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Sanayi Üretim Endeksleri, Kapasite Kullanım Oranları Beklenti Anketleri, Güven Endeksleri Ekonomik Canlanmaya İlişkin Veriler (Perakende Satışlar, Konut İnşaat ve Satışları vb.)

ORGANİZASYON ŞEMASI HAZİNE BÖLÜMÜ DÖVİZ PİYASALARI VE TÜREV ÜRÜNLER BİRİMİ YURTİÇİ DÖVİZ PİYASALARI SERVİSİ ULUSLARARASI PİYASALAR SERVİSİ TÜREV ÜRÜNLER SERVİSİ TL PİYASALAR VE FAİZE DAYALI FİYATLAMA BİRİMİ FAİZE DAYALI FİYATLAMA SERVİSİ TL PİYASALAR SERVİSİ AKTİF PASİF YÖNETİMİ VE RİSK İZLEME BİRİMİ AKTİF PASİF YÖNETİMİ VE RİSK İZLEME SERVİSİ HAZİNE OPERASYON BİRİMİ YP OPERASYON SERVİSİ TL OPERASYON SERVİSİ

YURTİÇİ DÖVİZ PİYASALARI GÖREV ALANI 1. Yurtdışı ve Yurtiçi Piyasalardaki Gelişmelerin İzlenmesi 2. Kur Riski Yönetimi 3. Yabancı Para Net Genel Pozisyon (YPNGP) Takibi 4. Döviz Kurlarının Belirlenmesi ve İlan Edilmesi 5. Efektif Kasasının Yönetimine İlişkin Bankalararası İşlemlerin Gerçekleştirilmesi

Uluslararası Döviz Piyasası

YURTİÇİ DÖVİZ PİYASALARI

ULUSLARARASI PİYASALAR MASASI GÖREV ALANI 1. Yurtdışı ve Yurtiçi Piyasalardaki Gelişmelerin İzlenmesi 2. YP Likiditenin Yönetimi 3. YP Menkul Kıymetler Portföyünün Yönetimi 4. YP Repo Portföyünün Yönetimi 5. YP Bilançonun Faiz Riskinin Yönetimine İlişkin İşlemlerin Gerçekleştirilmesi

Likidite Yönetimi LİKİDİTE YÖNETİMİ YP Repo İşlemleri YP Menkul Kıymetler Portföyü Yapılandırılmış Finansman İşlemleri FX Spot ve FX Türev İşlemler

YP MENKUL KIYMET PİYASALARI Eurobond İhraçları YP DİBS İhraçları Banka Tahvil İhraçları Birincil Piyasa Bankalararası Eurobond ve YP DİBS Piyasası Yabancı Ülke Tahvilleri CLN (Krediye Bağlı Tahviller) İkincil Piyasa

MÜŞTERİ BAĞLANTILI TÜREV ÜRÜNLER SERVİSİ GÖREV ALANI 1. Türev işlemlerine ilişkin olarak ilgili iş birimlerine baz fiyat sağlamak 2. Müşteri bağlantılı olarak oluşan türev pozisyonlarını yönetmek 3. Ürün geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak

TL PİYASALAR MASASI GÖREV ALANI 1. Yurtdışı ve Yurtiçi Piyasalardaki Gelişmelerin İzlenmesi 2. TL Likiditenin Yönetimi ve Yasal Yükümlülüklerin Tesis Edilmesi 3. TL Menkul Kıymetler Portföyünün Yönetimi 4. TL Repo Portföyünün Yönetimi 5. TL Bilançonun Faiz Riskinin Yönetimine İlişkin İşlemlerin Gerçekleştirilmesi 6. TRLIBOR Piyasasına İlişkin Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 7. Piyasa Yapıcılığı Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi

Bankalararası TL Para Piyasası Açık Piyasa İşlemleri Piyasa Yapıcısı Bankalara Tanınan Repo İmkanı TR Libor İşlemleri TL Piyasası (Repo-Ters Repo İşlemleri) TL Masası

TL PARA PİYASASI

TL MENKUL KIYMET PİYASALARI T.C. Hazine Müsteşarlığınca gerçekleştirilen Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihaleleri Gelire Endeksli Senet İhraçları Banka Tahvil İhraçları Birincil Piyasa İMKB nezdindeki tahvil bono piyasası Bankalar arasında doğrudan gerçekleştirilen işlemler İkincil Piyasa

TL MENKUL KIYMET PİYASALARI

FAİZE DAYALI FİYATLAMA MASASI GÖREV ALANI 1. Fon Transfer Fiyatlarının Belirlenerek Sisteme Tanımlanması 2. Mevduat Fiyatlaması 3. Mevduat / Kredi Fiyatlamalarının ve Bakiyelerinin Banka Toplamı ve İş Birimleri Ayrımında İzlenmesi 4. APKO ve ALMU Toplantılarına Yönelik Analiz ve Raporlamalar

RİSK İZLEME VE TEMİNAT YÖNETİMİ SERVİSİ GÖREV ALANI 1. Muhabir Banka Limitlerine Uygunluğun Sağlanması ve Limit Taleplerinin İletilmesi 2. ISDA VE CSA anlaşmalarının müzakere edilmesi ve imzalanması 3. Teminat alışverişi sürecinin yönetilmesi 4. Risk yönetimi kapsamında uyulması gereken yasal rasyoların pro-aktif olarak takip edilmesi.

TL / YP OPERASYON SERVİSİ GÖREV ALANI 1. TL-YP Zorunlu Karşılık Yükümlülüğünün yerine getirilmesini teminen hesaplama,mutabakat ve takip işlemlerinin yapılması. 2. EFT işlemleri ve serbest hesap niteliği taşıyan EFT sayaç hesabının takibi. 3. Nakit Yönetim Birimlerince Talep edilen TL Şube ihtiyaçlarının karşılanması ve T.C Merkez Bankası nezdindeki Serbest Hesapların takibi 4. Kullanılabilir TL/YP Bakiyenin Dealing Room’a Bildirilmesi 5. Hazine İşlemlerine İlişkin Mutabakatlarının Yapılması ve Ödeme Emirlerinin Gönderilmesi