MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRMA

Slides:



Advertisements
Benzer bir sunumlar
Matematik Öğretmeni RAGIP ŞAHİN
Advertisements

ZAMAN SERİLERİ -1 ÖNGÖRÜ :
ZAMAN SERİSİ ANALİZİ.
Portföy oluşturulurken göz önünde bulundurulması gereken diğer bir gösterge de “Değişim Katsayısıdır” *Değişim katsayısı,her birim getiri için riski ölçer.
Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu’nun 23 Mayıs 2007 tarihli toplantısında Sayın Yrd. Doç. Dr. Refet Gürkaynak tarafından sunulmuştur.
İNŞAAT SEKTÖRÜ: MAKRO BAKIŞ
TEKNİK ANALİZ FİYAT VE İŞLEM HACMİNDE SOMUTLAŞAN PİYASA
TÜRKİYE EKONOMİSİ ve DIŞ TİCARETİ
FAİZ ORANI DAVRANIŞI.
Tanımlayıcı İstatistikler
Erkin Işık | 2 Mart 2006 | 1 Getting you there. ENFLASYON* GİZLİ ŞİFRENİN PEŞİNDE * Ekonomi Çalışma Grubu’nda gerçekleştirilecek sunumların hazırlayan.
14 Kasım 2006 TBB MAKRO EKONOMİ ALT ÇALIŞMA GRUBU Yelda Yücel Karaboğa Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
İktisadi Faaliyete Dair Öncü Göstergeler ve Analiz Yöntemleri
Hisse Senedi Değerlemesi
FİNANSAL ANALİZ.
HAVAYOLU PAZARLAMASI, YOLCU TALEBİNİN ÖNEMİ VE TALEP TAHMİNİ
Öğr. Grv. Semih AÇIKGÖZOĞLU
ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ
FİNANSAL ANALİZ.
Koentegrasyon Bir çok makro iktisadi zaman serisi stokastik ya da deterministik trend içermektedir. Bu tür serileri, durağanlığı sağlanıncaya kadar farkını.
İktisadi Dalgalanmalar
Değişkenlik Ölçüleri.
DÖNEM DEĞİŞİMİ ANALİZİ
27 Nisan 2005 TBB MAKRO EKONOMİ ALT ÇALIŞMA GRUBU.
ZAMAN SERİ ANALİZİNDE TEMEL KAVRAMLAR
Tüketici tercihinde etkili dört bileşen
ÖNGÖRÜMLEME (Forecasting)
İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROLÜ 3 (STATISTICAL PROCESS CONTROL)
Zaman Serileri Analizi
Öngörü Tekniğinin Seçimi-I
Box-Jenkins Metodolojisi-I
Otokorelasyon Analizi
Türkiye’nin Dış Ticareti
Artık (Residual) Pazarlıo ğ lu De ğ işkenlerin cari de ğ erleri ile öngörü de ğ erleri arasındaki fark artık (residual) olarak adlandırılmaktadır.
Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli İKT 5034-Bahar 2011
Belirlilik Koşulu Altında Yatırım Projeleri Değerlendirme
Üstel Düzeltme Yöntemi-1
E ğ ilim-Tabanlı Öngörü Pazarlıo ğ lu Öngörü gerçekleşen de ğ erin altında ya da üstünde olabilir. Bu duruma öngörü sapması adı verilir. Öngörü.
Tanımlayıcı İstatistikler
Operasyon Yönetimi Talep Tahmini-II Doç. Dr. Mustafa Yüzükırmızı
Merkezi Eğilim Ölçüleri (Ortalamalar)
YÜZDE PROBLEMLERİ Yüzde, paydası 100 yapılabilen kesirlerin özel bir yazım şeklidir. 2 kesrini 40 olarak yazabiliriz. O kesir de % 40 olarak yazılır.
KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER
Sayısal Analiz Sayısal Türev
Ders 9 Teknik Analiz Hüseyin İlker Erçen
BÖLÜM 2 TASARIM VE İNŞAAT SÜREÇLERİ. BÖLÜM 2 TASARIM VE İNŞAAT SÜREÇLERİ.
1 of 28 © 2012 Pearson Education PART II Concepts and Problems in Macroeconomics Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER.
MAKRO EKONOMİYE GENEL BAKIŞ
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Değişken Ağırlık Yaklaşımı Ulusal Hesaplar ve Ekonomik Göstergeler.
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
Mühendislik Ekonomisi
TAHMİN I see that you will get an A this semester.
Türkiye’de Okun yasasının Geçerliliğinin İncelenmesi: Ekonometrik Bir Analiz Adnan Menderes Üniversitesi Betül Ünal Doç. Dr. Mehmet Mercan.
Bölüm 45 Ekonomik Hayattaki Konjonktürel Dalgalanmalar
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİ
Türkiye: İfrattan ( ) Tefrite (2012), Tefritten Normale (2013)
Devlet Muhasebe Standartları
MAKRO EKONOMİYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR
Veri Düzenleme Grafiksel Gösterimler ve Merkezi Eğilim Ölçüleri
ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ
SAĞLIK KURUMLARINDA KARAR VERME YÖNTEMLERİ
KORELASYON VE DOGRUSAL REGRESYON
V 2016 – 3.Çeyrek Raporu.
Ekonomi Biliminin Doğuş Gerekçesi ; Kıtlık Kanunu Kaynakların;
TARIM EKONOMİSİ İSTATİSTİĞİ
STANDART SAPMA.
Tahmin To Accompany Russell and Taylor, Operations Management, 4th Edition,  2003 Prentice-Hall, Inc. All rights reserved.
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Faiz Oranları Hakkında
Finansal Yönetim 2.Bölüm Paranın Zaman Değeri
Sunum transkripti:

MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRMA Toplamsal ayrıştırma ile arındırma Çarpımsal ayrıştırma ile arındırma 21.04.2010 1

Mevsimsellikten arındırma gerekçeleri zamanın farklı noktalarındaki değerlerin güvenli karşılaştırılabilmesi Mevsimselliğin karışık etmenleri verilerden atıldığında, ekonomi ve iş piyasası arasındaki ilişkinin daha kolay anlaşılır hale gelmesi. Bir zaman serisinin gelecek değerlerinin kısa dönemli öngörüsünün elde edilmesinde faydalı bir unsur olması 21.04.2010

DEVRİ VE DÜZENSİZ HAREKETLER Konjonktürler (Devri) uzun dönemlidir ve çoğu kez makro ekonomik göstergelerde dengesiz dalgalanmalardan meydana gelir. 21.04.2010

Bir zaman serisinin konjonktürel davranışlarının kavranması, çarpımsal ayrıştırma kullanılarak trend ve mevsimselliğin ortadan kaldırılmasıyla elde edilebilir. 21.04.2010

Düzensiz hareketlerin elimine edilmesi 21.04.2010

Elde edilen Trend denklemi 1990-1996 çeyreklik verilerde satış değerleri gösteren Y değeri veri iken Elde edilen Trend denklemi T1=253.742 + 1.284 =255.026 21.04.2010

Mevsimsel değerler İlk çeyrek = 0.77960 %78.0 İkinci çeyrek =1.01611 %101.6 Üçüncü çeyrek = 1.11692 %111.7 Dördüncü çeyrek =1.08737 %108.7 21.04.2010

Mevsimsellikten arındırılmış veriler Konjonktür-düzensiz hareketler 21.04.2010

Devri hareketleri hesaplamak için 3 lü hareketli ortalama ile CI C 1.170 -- 1.187 3.437/3=1.146 + 1.080 =3.437 C değeri elde edilir. 21.04.2010

Mevsimsel Zaman Serisi İle Öngörü Yapmak Serileri bileşenlerine ayırmak yerine, bileşenler gelecek dönem değerlerini öngörümlemek için yeniden birleştirilir. 21.04.2010

1997 yılının dört çeyreği için Ögörümleme Trend: çeyrek dönemlik trend denklemi T=253,742+1,284t t=n=28 1997 yılının ilk çeyreği için t=28+1=29 Bu durumda T29= 253,742+1,284(29)= 290,978 olacaktır. 21.04.2010

2- Mevsimsellik: Birinci çeyrek için mevsimsel indeks 0,7796 olarak hesaplanmıştı. 3- Gelecek dönem için dönemsel eğilimin projeksiyonu belirsizlik içerdiğinde genelde katsayı 1.0 alınır. 4. Düzensiz hareketler : Düzensiz dalgalanmalar diğer bileşenler tarafından açıklanamayan rassal değişimleri temsil ettiğinde buradaki katsayıda 1.0 alınacaktır. Bu durumda Y29= T29 x S29 x C29 x I29 =(290,978)*(0,7796)*(1,0)*(1,0)=226,846 21.04.2010

1997 yılının diğer çeyrekleri için ise: İkinci çeyrek= 296,973 Üçüncü çeyrek= 327,870 Dördüncü çeyrek= 320,590 21.04.2010

21.04.2010

CENSUS II DEKOMPOZİSYON YÖNTEMİ Bu yöntem, bileşenler başarılı bir şekilde izole edilinceye kadar devam eder. Adımların çoğu veriye ağırlıklandırılmış hareketli ortalamanın uygulanmasını gerektirir. 21.04.2010

…CENSUS II DEKOMPOZİSYON YÖNTEMİ… Çarpımsal ayrıştırma yöntemini kullanılır. Ve bu yöntem üç bileşen olduğunu varsayar. Bunlar; Trend-konjonktür, mevsimsel ve düzensiz 21.04.2010

…CENSUS II DEKOMPOZİSYON YÖNTEMİ… Adım 1: Trend-konjonktürün yaklaşık bir tahminini elde etmek için orijinal veriye s periyot hareketli ortalama uygulanır. Adım 2: Orjinal veriye hareketli ortalama uygulanır. 21.04.2010

…CENSUS II DEKOMPOZİSYON YÖNTEMİ… Adım 3 düzensiz bileşenlerin büyük değeri uç değerleri gösterir. Bu uç değerler belirlenir ve Adım 2’deki değerler buna göre uyarlanır. Sonra veriler yeniden düzenlenir. Serilerin başlangıç ve sonundaki eksik değerler bu adımdaki tahminiyle yer değiştirir. 21.04.2010

…CENSUS II DEKOMPOZİSYON YÖNTEMİ… Adım 4 Modifiye edilen verilerden elde edilen oranlar, düzensiz varyasyonu yok etmek için hareketli ortalama kullanılarak yumuşatılır. Bu da mevsimsel bileşenin ilk tahminini verir. 21.04.2010

…CENSUS II DEKOMPOZİSYON YÖNTEMİ… Adım 5 : Mevsimsel veri, Adım 4’teki ilk mevsimsel bileşene bölünür. Mevsimsel olarak ayarlanmış seri trend- konjonktür ve düzensiz bileşenleri içerir. Yani, 21.04.2010

…CENSUS II DEKOMPOZİSYON YÖNTEMİ… Adım 6: Trend- konjonktür, mevsimsel seriye ağırlıklandırılmış hareketli ortalama uygulanarak tahmin edilir. Bu hareketli ortalama, düzensiz varyasyonu yok eder ve verilerdeki ilk trend-konjontürü gösteren düz bir eğri verir. 21.04.2010

…CENSUS II DEKOMPOZİSYON YÖNTEMİ… Adım 7: Adım 6 dan sonra adım 2 tekrar uygulanır. Yani, 21.04.2010

…CENSUS II DEKOMPOZİSYON YÖNTEMİ… Adım 8: Adım 7 de hesap edilen yeni oranlar kullanılarak Adım 3 tekrar edilir. Adım 9: Mevsimsel bileşenin yeni tahmini elde etmek için Adım 4 tekrar edilir. 21.04.2010

Adım 9’daki mevsimsel bileşenle Adım 5 tekrar edilir. Adım 11: Tahmini düzensiz bileşeni elde etmek için Adım 6 da elde edilen trend-konjonktür Adım 10 daki mevsimsel olarak ayarlanmış veriye bölünür. 21.04.2010

…CENSUS II DEKOMPOZİSYON YÖNTEMİ… Adım 12: Düzensiz bileşenin uç değerleri, Adım 3 ile yer değiştirilir. Değiştirilen verinin serisi, trend- konjonktür, mevsimsel bileşen ve ayarlanmış düzensiz bileşen birlikte çarpılarak elde edilir. Bu veriler uç değerler dışındaki veriyi tekrar üretebilir. 21.04.2010

FİYAT ENDEKSLERİ Fiyat endeksleri, fiyatlardaki ortalama değişikliği ölçmeye ve böylelikle (fiyatlar yükseldiğinde) paranın gücündeki değişimi (düşüşü) göstermeye yaramaktadır. Satın alma gücü; 1$’ın bugünkü Satın alma gücü 21.04.2010

…FİYAT ENDEKSLERİ… Kasım 1999 da tüfe (100 olarak 1995 ile) 150 ye ulaşırsa, kasım 1999 tüketici dolarının cari satın alma gücü; 1$’ın bugünkü Satın alma gücü 21.04.2010

Deflete edilmiş dolar değeri: (Dolar değeri) x (1 $’ın satın alma gücü) Yeni araba fiyat indeksi(1994 temel) 135’ten 155’e çıkarken, araba satışlarının 1998’de 300,000$’dan 1999’da 350,000$’a yükseldiği varsayılsın. 21.04.2010

Bu göre, 1998 ve 1999 için deflete edilmiş fiyatlar; Deflete edilmiş 1999 satışları: 21.04.2010

Deflete edilmiş değerlerde ise 225,806-222,222=3,584$ artmıştır. Gerçek dolar satışlarında 350,000- 300,000=50,000$ lık bir artış olmuştur. Deflete edilmiş değerlerde ise 225,806-222,222=3,584$ artmıştır. 21.04.2010