Sunuyu indir
Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz
1
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Ekonometrı I Yuksek mertebeden otokorelasyon testı NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ © İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi iisbf.nisantasi.edu.tr
2
13.HAFTA :YUKSEK MERTEBEDEN OTOKORELASYON TESTLERİ
BREUSCH –GODFREY testi Lagrange çarpanı (LM) Testi de denen bu test yüksek mertebeden otokorelasyonun incelenmesi için kullanılır. Y = b1 + b2 X2 + b3 X3+ e LM testi için yardımcı regresyon: et = b1 + b2 X2 + b3 X3+ r1et-1 + r2et rset-s + vt NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©
3
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©
Lm testı aşamaları B-G Testi Aşamaları: H0: r1 = r2= ... = rs = 0 H1 : ri0 c2tab=? B-G= (n-s).Ry2 = ? B-G > c2tab NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©
4
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©
Lm testı Hesaplanan değer sözkonusu tablo değerinden büyük ise Ho HİPOTEZİ reddedilir yani otokorelasyon otokorelasyon olduğu sonucuna varılır. x2 tablosu α hata payı ve p gecikme sayısı olarak 𝑥 𝛼,𝑝 2 olarak ele alınır. B-G > c2tab NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©
5
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©
kaynaklar Kaynaklar: Prof Dr. Selahattin Güriş ,Prof Dr.Ebru Çağlayan ‘Temel Ekonometri’ kitabı Prof Dr.Recep Tarı ‘Ekonometri’ Prof.Dr.Selahattin Güriş ,Prof Dr. Ebru Çağlayan ‘Ewievs ile Temel Ekonometri’ kitapları kaynak olarak derste işlenmektedir. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©
Benzer bir sunumlar
