NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Ekonometrı I Otokorelasyonun duzeltılmesı NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ © İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi iisbf.nisantasi.edu.tr

Otokorelasyon düzeltme yontemlerı Bu derste otokorelasyonun düzeltilmesi için Birinci Farklar Yöntemi , Durbin Watson d istatistiği , Berenblutt webb sınaması, Genelleştirilmiş Farklar denklemi gibi yöntemler sözkonusu ele alınacaktır. İLK FARKLAR DENKLEMİ GENELLEŞTİRİLMİŞ FARKLAR YÖNTEMİ BERENBLUT WEBB SINAMASI DURBİN’İN İKİ AŞAMALI YÖNTEMİ COCHRANE –ORCUTT YÖNTEMİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

Otokorelasyon katsayısının bılınmesı ya da bılınmemesı durumları I. r nin bilinmesi halinde otokorelasyonun önlenmesi yöntemi (GEKKY) II. r nin bilinmemesi halinde otokorelasyonun önlenmesi yöntemi (GEKKY) I.p nin Bilinmesi Halinde Otokorelasyonun Önlenmesi Yöntemi (GEKKY) NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

r nin Bilinmesi Halinde Otokorelasyonun Önlenmesi Yöntemi (GEKKY) Genelleştirilmiş Fark Denklemi NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ © II. Ρ nin Bilinmemesi Halinde Otokorelasyonun Önlenmesi Yöntemi (GEKKY) Birinci Dereceden Farklar Yöntemi Durbin-Watson d istatistiği Yöntemi Theil –Nagar Yöntemi Tekrarlı İki Aşamalı Cochrane – Orcut Yöntemi Tekrarlı Cochrane – Orcut Yöntemi Hildreth – Lu Yöntemi NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

14.Hafta :otokorealsyonun düzeltilmesi Bu derste otokorelasyonun düzeltilmesi için Birinci Farklar Yöntemi , Durbin Watson d istatistiği , Berenblutt webb sınaması, Genelleştirilmiş Farklar denklemi gibi yöntemler sözkonusu ele alınacaktır. İLK FARKLAR DENKLEMİ GENELLEŞTİRİLMİŞ FARKLAR YÖNTEMİ BERENBLUT WEBB SINAMASI DURBİN’İN İKİ AŞAMALI YÖNTEMİ COCHRANE –ORCUTT YÖNTEMİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

1.Birinci Dereceden Farklar Yöntemi Birinci dereceden faklar yönteminde; genelleştirilmiş fark denkleminde r=1 alınarak yani pozitif otokorelasyon olduğu kabul edilerek şu denklem tahminlenir: Birinci Dereceli Fark Denklemi NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ © 3.Theil – Nagar Yöntemi n = Toplam Gözlem Sayısı (Örnek Hacmi) d = DW İstatistiği Değeri k = Tahmin Edilen Katsayı Sayısı NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

Ikı aşamalı cochrane orcut yontemı 1.Aşama: (1) nolu denklem EKKY ile tahminlenip ut örnek hata terimleri hesaplanır ve p değeri tahminlenir: NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

Cochrane orcutt yontemı 2.Aşama: r değeri Genelleştirilmiş fark denkleminde yerine konur. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ © 6.Hildreth – Lu Yöntemi Bu yöntemde r’ ye ± 1 arasında değerler verilerek en uygun r değeri seçilmeye çalışılır. r’nin belirlenmesinde genelleştirilmiş fark denklemi kullanılır ve bu denklemin hata kareleri toplamını minimum yapan r değeri en uygun “r” değeri olarak seçilir. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ © kaynaklar Kaynaklar: Prof Dr. Selahattin Güriş ,Prof Dr.Ebru Çağlayan ‘Temel Ekonometri’ kitabı Prof Dr.Recep Tarı ‘Ekonometri’ Prof.Dr.Selahattin Güriş ,Prof Dr. Ebru Çağlayan ‘Ewievs ile Temel Ekonometri’ kitapları kaynak olarak derste işlenmektedir. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©