BASEL II “Sosyo Ekonomik Etkileri”

... konulu sunumlar: "BASEL II “Sosyo Ekonomik Etkileri”"— Sunum transkripti:

1 BASEL II “Sosyo Ekonomik Etkileri”
İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği 22 Ocak 2008 Suat Albayrak [ADM’87]

2 BASEL II’nin şirketlere etkileri
Genel olarak BASEL II Türkiye’nin BASEL II yol haritası BASEL II’nin ekonomiye etkisi BASEL II’nin kredi hacmine etkisi BASEL II’nin KOBİ’lere etkileri Derecelendirme Şirketlere öneriler

3 Genel olarak BASEL II I.Katman Sermaye Yükümlülüğü
r x A = RWA -> RWA x 8% = RC r = risk ağırlığı RWA = risk-ağırlıklı aktifler A = aktifler RC = minimum yasal sermaye Kredi Riski – Piyasa Riski – Operasyonel Risk II.Katman Otoritenin Denetimi Bankaların sermaye yeterliliği ve iç derecelendirme sistemlerinin BDDK tarafından denetimi. III.Katman Kamuoyu Disiplini Kamuoyuna açıklanacak bilgiler için detaylı düzenlemeler.

4 BASEL II yol haritası Basel II’nin yayımlanması (Mart’07) Basel II’nin yürürlüğe girmesi. Standard yöntemler. IRB ve AMA’ya ilişkin düzenlemelein yayımlanması. İleri Yöntemler

5 BASEL II’nin kredi hacmi etkisi
Gelişmiş ülke bankalarının kredileri Yerel bankaların şirketlere kredileri OECD ayrımın kalkması ve ülke ratinginin devreye girmesi Firmaların ülke rating tavanı Rating faiz avantajı KOBİ tanımı. Perakende kredilerin avantajı Rating Seçenek 1 Seçenek 2 AAA'dan AA-'ye kadar 20% A+'dan A-'ye kadar 50% BBB+'dan BBB-'ye kadar 100% BB+, B-’arası B-altı 150% Derecelendirilmemiş Rating Perakende Kredi KOBİ ve Üstü AAA'dan AA-'ye kadar 20% A+'dan A-'ye kadar 50% BBB+'dan BB-'ye kadar %75 100% BB-'den düşük 150% Derecelendirilmemiş

6 BASEL II’nin KOBİ’lere etkileri
Derecelendirme gereksinimi Süreç Ek maliyetler Muhasebe Sistemi Kayıtdışı Detay veri Kurumsal Yönetim Şeffaflık Süreçler, yönetim sistemleri Risk Yönetimi Finansal yönetim Risk yönetimi

7 Derecelendirme Riskin, ölçülebilmesi, karşılaştırılabilmesi ve bir gösterge olabilmesi açısından sayısallaştırılması işlemi. Derecelendirme yaparken, firmanın Mali verileri, Yönetsel nitelikleri, Geçmiş performansı, gelecekteki projeleri gibi bir çok unsuru gözönünde bulundurulur.

8 Şirketlere öneriler Kayıt düzeni Rating Risk yönetimi Kurumsal yönetim

9 Sizin Ekleyecekleriniz...
Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. Winston Churchill