NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

... konulu sunumlar: "NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ"— Sunum transkripti:

1 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Ekonometrı I EKONOMETRİ VE TEMEL KAVRAMLAR NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ © İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi iisbf.nisantasi.edu.tr

2 HAFTA 1 :Ekonometri Nedir? Ekonometrik Model ve Hata terimi Kavramı
Ekonometri (econometrics) sözcüğü ilk defa 1926 yılında Norveçli İktisatçı Ragnar Frish tarafından ortaya atılmıştır. Yunanca oikonomia:iktisat ve metron:ölçü sözcüklerinin bir araya getirilmesiyle meydana gelmiştir. En kısa ifadesiyle ekonometri, matematik ve istatistiğin ekonomiye uygulanmasıdır. Ekonometrinin konusu iktisat teorisi ve iktisadi olaylardır matematik ve istatistik burada araçtır. Ekonometrik araştırmanın ilk ve en önemli aşaması modelin kurulmasıdır. Bu yapılırken ilk önce değişkenler belirlenir, ilişkinin yönü ve matematiksel kalıp seçilerek daha sonraki aşamalara geçilir. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

3 HAFTA 1: EKONOMETRIK MODEL IKTISADI MODEL MATEMATIKSEL MODEL kavramı
İktisadi modeller bir iktisadi değişkenin diğer değişkenlerin fonsiyonu şekilde ele alınarak ifade edilmesiyle gösterilir. Sözkonusu gelir tüketimin yatırımın ve devlet harcamalarının fonksiyonu olarak ifade edilen bir iktisadi model , Y=F(C,I,G) şeklinde ele alınabilir. Matematiksel bir model ise , Y= ac+bı+cg şeklinde gösterilirken , Ekonometrik model, 𝑦=𝛼+𝛽1𝑐+ 𝛽 2 I+ 𝛽 3 G+ 𝜺 𝒊 Şeklinde ifade edilir. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

4 Hafta 1: regresyon ,degısken parametre hata terımı kavramı
Ekonometrik modelde Y bağımlı değişken (açıklanan değişken) regresyon modelinin sağında yer alan x değişkeni ise bağımsız değişken (açıklayıcı değişken) olarak adlandırılır. Bağımsız değişkenin yanında bulunan değerler ise parametrelerdir ve α (sabit paramtre) ve β(eğim parametresi) olarak adlandırılır. Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklanması için kurulan modele regresyon denir.Sözkonusu ekonometrik bir regresyon modelinde açıklanamayan sapmaları ve hataları göstereren değerler olan hata terimi değişkeni 𝜀 𝑦𝑎𝑑𝑎 𝑢 eklenir. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

5 Hafta 1:doğrusal regresyon modelı
𝑌 𝑖𝑡 = 𝛼 𝑖𝑡 + 𝛽 𝑖𝑡 𝑥 𝑖𝑡 + 𝑢 𝑖𝑡 Klasik Doğrusal Regresyon Modeli Olarak gösterilmektedir. Katsayılara ve bağımsız değişkenlere göre doğrusaldır. Klasik doğrusal regresyon modeli belirli varsayımlara dayanır ve sözkonusu bu varsayımlar gerçekleşmediğinde varsayımdan sapmalar oluşur.Sonraki derslerde varsayımlardan sapmalar konusu altında oldukça geniş bir konudur. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

6 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©
Kaynaklar Kaynaklar: Prof Dr. Selahattin Güriş ,Prof Dr.Ebru Çağlayan ‘Temel Ekonometri’ kitabı Prof Dr.Recep Tarı ‘Ekonometri’ Prof.Dr.Selahattin Güriş ,Prof Dr. Ebru Çağlayan ‘Ewievs ile Temel Ekonometri’ kitapları kaynak olarak derste işlenmektedir. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©