Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Risk Yönetimine Ölçülü Bir Bakış GE Capital Financial Services Global Banking Business Garanti Bank-GE Capital JV Risk Analytics Manager Alper Eker.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Risk Yönetimine Ölçülü Bir Bakış GE Capital Financial Services Global Banking Business Garanti Bank-GE Capital JV Risk Analytics Manager Alper Eker."— Sunum transkripti:

1

2 Risk Yönetimine Ölçülü Bir Bakış GE Capital Financial Services Global Banking Business Garanti Bank-GE Capital JV Risk Analytics Manager Alper Eker

3 GE job title/2 5 Mart 2009 We are a global infrastructure, finance, and media company taking on the world’s toughest challenges. We are GE InfrastructureFinanceMedia 300,000+ employees worldwide Revenues(’08): $183B; NI (’08): $18B

4 GE job title/3 5 Mart 2009 Our performance GE is the only company listed in the Dow Jones Industrial Index today that was listed in the original index in 1896

5 GE job title/4 5 Mart 2009 Tarihsel Risk Yönetimi hataları Barings : Societe Generale : Tarihin tekerrürü ? Değişmeyen insan davranışı ?

6 GE job title/5 5 Mart 2009 Risk Yönetimi ikna edebilir miydi ? Batan Lehman Brothers’ın aktif büyüklüğü: 600 milyar dolar Batan diğer 12 bankanın aktif büyüklüğü: 170 milyar dolar Finans Kesiminde Oluşan Toplam Zarar: ~1-trilyon dolar Türkiye’nin Ekonomik Büyüklüğü: 660 milyar dolar Türk Bankalarının Toplam Aktif Büyüklüğü: 520 milyar dolar Finansal Krizden elimizdekiler Irak savaşı- Değişmeyen insan davranışı Belki bir şans vardır.... Riskin doğru sorgulanması ve tespiti, ölçümü Ölçülemeyenin Ölçülebilir hale getirilmesi İş kolları ve yönetimle zamanında komunikasyon

7 GE job title/6 5 Mart 2009 You take the blue pill and the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill and you stay in Wonderland and I show you how deep the rabbit-hole goes. ? RiskCEO Morpheu s NEO

8 GE job title/7 5 Mart 2009 Quantitatif olmak yada daha çok olmak Şair Orhan Veli : Güzel Kadınları severim İşçi Kadınları da severim Güzel İşçi kadınları daha çok severim... Risk Yönetimi : 100% 0% Low High Risk Ölçümü Düşük risk Yükse k risk Düşük risk Yüksek risk Risk Yönetimi :

9 GE job title/8 5 Mart 2009 İş ve Risk Yönetimi VeriModelleme Uygulama Araçları Strateji İzleme Monitör Etme Pazarla ma Müşteri Kabul Müşteri yönetimi İzleme- Tahsil Karşılık işlem Risk ile koordinasyon opersayonel verimlilik getirir Risk

10 GE job title/9 5 Mart 2009 (“Varlık”) Dokümanları Prediktif Eksersiz Amacı Riski öngörecek araçlar bulma Üst Segmentlere ulaşma Cha-Cha test limit / fiyatlama stratejileri Sonuçlar (ilk 6 ay) İndirim almak için dokuman getiriliyor A-B müşteri segmenti 30% arttı Varlık dokm. Gelir beyanından daha iyi Daha iyi W/O performans Taksitli Krediler “Varlık” Dokümanları: Ruhsat, Kredi Kartı, Araba Kasko, Vizelerle dolu pasaport Müşteri Kabul

11 GE job title/10 5 Mart 2009 Pozitif Telefon Verifikasyonu Risk Önleyici mi? Eksersiz Amacı Sadece Pozitif verifikasyon için baskı oluşması Cha-Cha ile Skor / Telefon Verifikasyonu / OPEX i test Tahsilat performansındaki etkiyi görmek Sonuçlar Düşük skorlu müşterilerde TPD performansı daha iyi Tahsilatda bir etki yok Negatif seçim ve artan OPEX potansiyeli Yüksek Skorlu müşterilerde skor Telefon verifikasyonuna göre daha efektif Anında Kredi Kartı Müşteri Kabul

12 GE job title/11 5 Mart 2009 Hacmi arttırmak için yapılan çabuk çözümler zararlı olabilir FPD – Avj Kötü Balans / Avj İyi Balans Limitler ikiye katlandı Eksersiz Amacı Yeni kredi hacmini arttırma Yeni kredi minimum limitini arttırma Sonuçlar FPD / TPD ve Vintage gecikmelerinde artış Averaj Kötü/İyi rasyosunda artış CLIP good clients Skor-bazlı limit Anında Kredi Kartı Müşteri Yönetimi

13 GE job title/12 5 Mart 2009 Loss to Sales (LTS): Policy Accepts / Refers: cut-off üstü skorlar kabul ediliyor Policy Declines: Retler (gelir hesabı, neg. KKB, diğer politika kuralları) Müşteri Yönetimi Bireysel Krediler

14 GE job title/13 5 Mart ) Cut Off optimizasyonu Müşteri Yönetimi Bireysel Krediler Kayıp sonrası kar RACV = Contributed Value (CV) - Loss

15 GE job title/14 5 Mart ) RACV Hedefi  RACV yi Front-End de göstererek karar mekanizmasını desteklemek  Pazarlamayı sadece “New Volume” düşüncesinden kaydırmak  Karlılık bilincini şubelere taşıma  Şubelere Senelik RACV Hedefleri Müşteri Yönetimi Bireysel Krediler

16 GE job title/15 5 Mart 2009 Deneyimler 1)Artan faiz oranları Bireysel Krediler

17 GE job title/16 5 Mart 2009 Deneyimler 2)Müşterinin teklifi kabul oranı azalıyor ? Bireysel Krediler

18 GE job title/17 5 Mart 2009 Makro Ekonomi kompleks ve dinamik Genel Ekonomik faktörler GSMH Harcanabilir gelir Tüketici Güveni Makro Ekonomi İş Piyasası İşşizlik oranı Konut Piyasası Efektif Mortgage faiz oranı Yeni Ev-proje başlangıcı Otomobil Piyasası 0 km-2. el Araba Satışı Makroekonomik faktörlerin gecikme gruplarına gecikmeli etkisi Gecikme grupları

19 GE job title/18 5 Mart 2009 Background – Haziran ’07 öncesi - Rusya Tahsilat stratejisi yok Modelleme yok Fokus sadece Operasyonel Verimlilikte Kapasite Sınırlamaları Düşük balanslar yüksek CAPE neden olmaktaydı Her müşteriye aksiyon alınamıyordu Sadece mobil telefon aranıyordu Risk Yönetimi Tahsilat Stratejisine karışmıyordu Gecikmeler & Write Offs İstatistikeri Kontrol dışı Seasonal Spikes Major Clip Risk İzleme Tahsilat Stratejisinde Risk Yönetimi perspektifinin önemi

20 GE job title/19 5 Mart 2009 Background – Haziran ’07 sonrası - Rusya Yeni Tahsilat yönetimi Nisan ’07 de kuruldu Risk – Tahsilat İzleme ilişkisi güçlendi Artan Operasyon Verimliliği CTA kuruldu July ‘07 CAPE indirildi Tahsilat Analitiği ve Risk Analitiği birleşti Risk & Tahsilat Strateji & Modelleme Güçlü Kross-fonksiyonel ilişki Karar verme paylaşımı Jun ‘07 Seasonal Spikes Tahsilat Stratejisinde Risk Yönetimi perspektifinin önemi Risk İzleme

21 GE job title/20 5 Mart 2009 Kendi kendine iyileşenler stratejisiKontak yok Stratejisi Background Kapasite problemleri Her hesaba aksiyon alınamaması Tarihsel random arama stratejisi Değişim Kendi kendine iyileşenleri bulma Skoru yapıldı Tembel ödeyici olma olasılığını prediktif Skor ve Bakiyeye dayalı Matrix yönetimi geliştirildi Ne zaman kontak kurulacağı stratejisi geliştirildi Kazanç ~30% verimlilik kazancı Ön tahsilat aşamasında Risk Performansında negatif değişim olmadı Background Sadece mobil numaralar aranıyordu yanlış & değişen Numaralar Kontağa geçilmeyen hesapların %si fazla Değişim Kontak oranının Dialerda zamana göre analizi Mobil numaraları 7 gün sonra aramak kötü Mobil 7 gün aranıyor sonra eldeki bütün numaralar Kazanç Kontağa geçilememe oranında ~32% düşüş Operasyonel verimlilik artışı Contact % x Days In Collections Risk Analitik Yaklaşım Değişimi Getiriyor Risk İzleme

22 GE job title/21 5 Mart 2009 Early Out Stratejisi Outsourcing Stratejisi Background W/off öncesi Outsourcing stratejisi yoktu W/off olunca bütün hesaplar Outsource oluyordu Bir çok ödeme yapan hesaplar içinde Değişim Tahsilat Skoru geliştirildi W/off sonrası ödeme olasılığını bulmak için Outsourcing için Process Akışı geliştirildi Cha Cha Metodu ile To Test & Öğrenme Kazanç In-House tahsilat için business case oluştu Finansal kazançlar için veri toplanıyor Background Rusyada yüksek Fraud Penetrasyonu Tahsil edilemiyecek hesaplar kapasiteyi meşgul ediyor Her hesaba aksiyon alınamama sorunu Değişim Early Out Skoru / Strateji Ağaçları geliştirildi Hiç ödememe ihtimalini prediktif Fraud hesapları banka dışına gönderilip outsource Kazanç Version 1 ~10% verimlilik kazancı Late Collection Version 2 geliştiriliyor Risk İzleme Risk Analitik Yaklaşım Değişimi Getiriyor

23 GE job title/22 5 Mart 2009 Özet Sistematik yanlışları kişilere suç çıkartarak aşamayız Risk yönetimi iş yönetiminde merkezde olmak zorunda ve yönlendirici bir rol alması gerekir Risk her zamankinden daha fazla dikkatli ve aktif olmalı Risk tespiti, ölçümü ve aksiyon alınabilir komunikasyonu başarı için şart Test etme,Öğrenme ve Adaptasyon kültürünü İş yönetimine yayabilecek ve en iyi uygulayabilecek fonksiyon Risk Yönetimi

24 GE job title/23 5 Mart 2009 Aşılacak hedefler …parçalardan daha fazla olabilmek Finansal kriz, artan rekabet, fonlama ve sermaye maliyeti Ekonomik Katma Değer yaklaşımlarına, Stres testlerine ve Sermayenin optimal dağılımına fokusu arttırıyor. Bunlar analitik ve iş çözümlerinde sofistikasyonu ve kaliteyi sağlamak için standardların konulmasını gerektiriyor. Pazarlama, Risk & Fiyatlama & Risk İzleme fonksiyonlarının hedefleri tutturabilmek için daha yakın ve kolaboratif bir çalışma içinde olmaları gerekiyor. Risk yönetimini merkezde olabilmesi için İş kolları ve üst yönetim ile Risk komunikasyonu Yetenekler için yüksek rekabet, insan kaynağı bulmak ve geliştirmek için baskı yapıyor. Tatminkar iş tanımları önem kazanıyor.

25 GE job title/24 5 Mart 2009 Appendix

26 GE job title/25 5 Mart 2009 Capital Finance Portfolio & Credit Losses


"Risk Yönetimine Ölçülü Bir Bakış GE Capital Financial Services Global Banking Business Garanti Bank-GE Capital JV Risk Analytics Manager Alper Eker." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları