Bankacılıkta Risk Yönetimi ve KKTC Bankacılık Sektörü

... konulu sunumlar: "Bankacılıkta Risk Yönetimi ve KKTC Bankacılık Sektörü"— Sunum transkripti:

1 Bankacılıkta Risk Yönetimi ve KKTC Bankacılık Sektörü
KKTC Merkez Bankası Bankacılıkta Risk Yönetimi ve KKTC Bankacılık Sektörü Dr. Bilâl San Başkan 29 Nisan 2015 Lefke Avrupa Üniversitesi

2 Sunum Planı Riskin Tanımı Risk Yönetiminin Tanımı
Bankacılıkta Risk Türleri Merkez Bankası Perspektifinden Risk Kontrolü KKTC Bankacılık Sektörünün Genel Görünümü KKTC Merkez Bankası

3 1. Riskin Tanımı KKTC Merkez Bankası

4 RİSK BUDUR! KKTC Merkez Bankası

5 Risk Newton’un hareket yasalarının birincisi: Eylemsizlik:
Üzerine kuvvet etki etmeyen her cisim hareketsizlik halini korur ya da aynı hızla hareketine devam eder. O halde iki durum söz konusu: Durmak ya da hareket etmek Her iki durumda da orantısızca maruz kalınan dış etkenler eylemsizlik prensibi gereği pozisyonumuzu bozucu etki yaparlar. KKTC Merkez Bankası

6 Risk İki nokta arasında hareket etmek bizi belirsizlik kavramıyla karşı karşıya getirir. Yani risk içerir. Hareket etmek kaçınılmaz olduğuna göre, nefes almak yani yaşamın kendisi bizzat risktir. KKTC Merkez Bankası

7 2. Risk Yönetiminin Tanımı
KKTC Merkez Bankası

8 Risk Yönetimi KKTC Merkez Bankası

9 Risk Yönetimi Bildiklerimiz ve Bilmediklerimiz ekseninde risk:
Bildiğimizi Bildiklerimiz Bilmediğimizi Bildiklerimiz Bilmediğimizi Bilmediklerimiz Risk Yönetimi açısından riskin tanımı: Bilinenler ve bilinmeyenler arasındaki ilişki ve bunların doğuracağı sonuçlar bizim riskimizi teşkil eder. KKTC Merkez Bankası

10 Risk Yönetimi KKTC Merkez Bankası

11 Risk Bankacılıkta Risk Tanımı:
Bir işleme ilişkin bir parasal kaybın ortaya çıkması veya bir giderin ya da zararın vuku bulması nedeniyle ekonomik faydanın azalması ihtimali. KKTC Merkez Bankası

12 Risk Yönetimi Risk Yönetimi, orantısızca maruz kalınacak dış etkenlerin önceden tahmin edilmesi, nedenleri ve olası sonuçlarıyla birlikte kontrol altına altına alınması işlemidir. Yani bankacılık özelinde, bankanın ve sektörün mali gelişiminin mümkün olduğunca yumuşatılarak ani hızlanmaların ve durmaların olmasını engelleme işine «Risk Yönetimi» diyoruz. KKTC Merkez Bankası

13 Risk Yönetimi Risk Yönetimi, riskin en aza indirilmesi demek değildir.
Risk Yönetimi risk/kazanç dengesinin optimal oranda sağlanması olarak algılanmalıdır. KKTC Merkez Bankası

14 Risk Yönetimi Riskin Belirlenmesi Riskin Etkisinin Ölçülmesi
Riskin Kontrol Altına Alınması Riskin İzlenmesi KKTC Merkez Bankası

15 3. Bankacılıkta Risk Türleri
KKTC Merkez Bankası

16 IMF’nin Risk Haritası KKTC Merkez Bankası

17 Bankacılık Risk Türleri
İçsel Riskler Çevresel Riskler Sermaye Yeterliliği Riski Likidite ve Fonlama Riski Yasal Düzenlemelere Uyum Riski Ülke Riski KKTC Merkez Bankası

18 İçsel Riskler Sermaye Yeterliliği Riski Likidite ve Fonlama Riski
Kredi Riski Piyasa Riski Faaliyet Riski Yoğunlaşma Riski Faiz Riski İtibar Riski Kârlılık Riski Sermaye Yeterliliği Riski Fona Erişim ve Vade Uyuşmazlığı Riski Fonlamanın yapısından kaynaklanan Risk Likidite ve Fonlama Riski KKTC Merkez Bankası

19 Banka Bilançosu Üzerinde Riskler
Varlıklar Nakit ve Kısa Vadeli Fonlar Likidite Riski Krediler Kredi +Faiz +Likidite +Kur riskleri Hisse senetleri ve tahviller Faiz +Piyasa +Likidite +Ülke riskleri Türev Araçlar Piyasa +Faiz riskleri Sabit Kıymetler Toplam Varlıklar Yükümlülükler Mevduat Faiz +Likidite +Kur riskleri Bankalara Borçlar Piyasa +Likidite +Faiz riskleri Fonlar Özkaynaklar Sermaye Riski Rezerv Toplam Yükümlülükler Faaliyet, Mevzuat ve Ülke Riskleri KKTC Merkez Bankası

20 4. Merkez Bankası Perspektifinden Risk Yönetimi
KKTC Merkez Bankası

21 Merkez Bankasının Risk Kontrolü
Bankacılık Sektöründe Risk Yönetimi Merkez Bankası Rezerv Yönetimi KKTC Merkez Bankası

22 Bankacılık Sektöründe Risk Yönetimi
Yasal karşılıklar Likidite/Disponibilite Kredi Limitleri Sermaye Yeterlilik Oranı KKTC Merkez Bankası

23 Yasal Karşılıklar Politikası
Yasal Karşılık Oranları KKTC Merkez Bankası

24 Disponibil Değerler Bankaların kasalarındaki TL ve efektif para
Bankamız nezdindeki serbest TL ve döviz mevduat hesapları Bankamızca ihraç edilen senetler Bankamızca teminata kabul edilmiş senetler karşılığında bankalarca kullanılan reeskont imkanları toplamı KKTC Merkez Bankası

25 Disponibilite Oranları
Disponibil değerlerin banka taahhütlerine oranı, en düşük %10'dur. Ancak, Bankaların, yurt dışı bankalarda bulundurdukları paralar ve yurt dışından satın aldıkları menkul kıymetlerin toplam miktarının; Özkaynaklarının bir katını aşması halinde %12, Özkaynaklarının iki katını aşması halinde %14, Özkaynaklarının üç katını aşması halinde %16, Özkaynaklarının dört katını aşması halinde %18, Özkaynaklarının beş katını aşması halinde %20’dir. KKTC Merkez Bankası

26 Krediler ve Diğer Yatırımlar için Risk Sınırları
Bir gerçek yada tüzel kişiye banka özkaynağının %10’u veya banka toplam mevduatlarının %2’sinden hangisi daha fazla ise, fevkinde verilen krediler büyük kredi sayılır. Büyük kredilerin toplamı, banka özkaynağının 10 katını aşamaz. Bankalar, devlet kefaletini haiz kredi türleri hariç, hiçbir risk grubuna özkaynaklarının %25’inden fazla kredi kullandıramazlar. Devlet kefaletini haiz kredilerde bu oran %100’dür. KKTC Merkez Bankası

27 Krediler ve Diğer Yatırımlar için Risk Sınırları
Bir bankanın, sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklarına ve bunlarla dolaylı kredi kapsamına giren gerçek veya tüzel kişilere vereceği kredilerin toplamı, banka öz kaynaklarının %20’sini aşamaz. KKTC Merkez Bankası

28 Sermaye Yeterliliği KKTC Merkez Bankası

29 5. KKTC Bankacılık Sektörünün Genel Görünümü
KKTC Merkez Bankası

30 Temel Bilanço Verileri
KKTC Merkez Bankası

31 Bankacılık ve Finans Sektörünün Toplam Büyüklüğünün GSYH'ye Oranı
KKTC Merkez Bankası

32 Herfindahl–Hirschman Endeksi
si, i’inci bankanın sektör payı N toplam banka sayısı KKTC Merkez Bankası

33 Herfindahl–Hirschman Endeksi
KKTC Merkez Bankası

34 En Büyük 5 Kredi Kuruluşunun Sektördeki Payları (%)
KKTC Merkez Bankası

35 KKTC Bankacılık Sektörü Şube ve Personel Sayısı Gelişimi
KKTC Merkez Bankası

36 100.000 Yetişkin Bireye Düşen Şube Sayısı
KKTC Merkez Bankası

37 Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı
KKTC Merkez Bankası

38 Vadesine Göre Mevduat KKTC Merkez Bankası

39 2014 Sonu İtibarıyla Kredilerin Dağılımı
KKTC Merkez Bankası

40 Kredi Vadesi ve Büyüklüğü
KKTC Merkez Bankası

41 Krediler ve Tahsili Gecikmiş Alacaklar İlişkisi
KKTC Merkez Bankası

42 Kredi ve TGA Artış Oranları
KKTC Merkez Bankası

43 Seçilmiş Ekonomilere Göre TGA/Brüt Krediler
KKTC Merkez Bankası

44 Yasal Karşılıklar KKTC Merkez Bankası

45 Likidite ve Disponibilite
KKTC Merkez Bankası

46 Seçilmiş Ülkelerde Likit Aktif/Toplam Aktif Oranı
KKTC Merkez Bankası

47 Özkaynaklar, Risk Ağırlıklı Varlıklar ve Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu
KKTC Merkez Bankası

48 Bankacılıkta Risk Yönetimi ve KKTC Bankacılık Sektörü
KKTC Merkez Bankası Bankacılıkta Risk Yönetimi ve KKTC Bankacılık Sektörü Dr. Bilâl San Başkan 29 Nisan 2015 Lefke Avrupa Üniversitesi