Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KKTC Merkez Bankası KKTC Merkez Bankası Bankacılıkta Risk Yönetimi ve KKTC Bankacılık Sektörü Dr. Bilâl San Başkan 29 Nisan 2015 29 Nisan 2015 Lefke Avrupa.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KKTC Merkez Bankası KKTC Merkez Bankası Bankacılıkta Risk Yönetimi ve KKTC Bankacılık Sektörü Dr. Bilâl San Başkan 29 Nisan 2015 29 Nisan 2015 Lefke Avrupa."— Sunum transkripti:

1 KKTC Merkez Bankası KKTC Merkez Bankası Bankacılıkta Risk Yönetimi ve KKTC Bankacılık Sektörü Dr. Bilâl San Başkan 29 Nisan Nisan 2015 Lefke Avrupa Üniversitesi

2 Sunum Planı 1.Riskin Tanımı 2.Risk Yönetiminin Tanımı 3.Bankacılıkta Risk Türleri 4.Merkez Bankası Perspektifinden Risk Kontrolü 5.KKTC Bankacılık Sektörünün Genel Görünümü KKTC Merkez Bankası2

3 1. Riskin Tanımı KKTC Merkez Bankası3

4 RİSK BUDUR! KKTC Merkez Bankası4

5 Risk Newton’un hareket yasalarının birincisi: Eylemsizlik: Üzerine kuvvet etki etmeyen her cisim hareketsizlik halini korur ya da aynı hızla hareketine devam eder. O halde iki durum söz konusu: Durmak ya da hareket etmek Her iki durumda da orantısızca maruz kalınan dış etkenler eylemsizlik prensibi gereği pozisyonumuzu bozucu etki yaparlar. KKTC Merkez Bankası5

6 Risk İki nokta arasında hareket etmek bizi belirsizlik kavramıyla karşı karşıya getirir. Yani risk içerir. Hareket etmek kaçınılmaz olduğuna göre, nefes almak yani yaşamın kendisi bizzat risktir. KKTC Merkez Bankası6

7 2. Risk Yönetiminin Tanımı KKTC Merkez Bankası7

8 Risk Yönetimi KKTC Merkez Bankası8

9 Risk Yönetimi Bildiklerimiz ve Bilmediklerimiz ekseninde risk: Bildiğimizi Bildiklerimiz Bilmediğimizi Bildiklerimiz Bilmediğimizi Bilmediklerimiz Risk Yönetimi açısından riskin tanımı: Bilinenler ve bilinmeyenler arasındaki ilişki ve bunların doğuracağı sonuçlar bizim riskimizi teşkil eder. KKTC Merkez Bankası9

10 Risk Yönetimi KKTC Merkez Bankası10

11 Risk Bankacılıkta Risk Tanımı: Bir işleme ilişkin bir parasal kaybın ortaya çıkması veya bir giderin ya da zararın vuku bulması nedeniyle ekonomik faydanın azalması ihtimali. KKTC Merkez Bankası11

12 Risk Yönetimi Risk Yönetimi, orantısızca maruz kalınacak dış etkenlerin önceden tahmin edilmesi, nedenleri ve olası sonuçlarıyla birlikte kontrol altına altına alınması işlemidir. Yani bankacılık özelinde, bankanın ve sektörün mali gelişiminin mümkün olduğunca yumuşatılarak ani hızlanmaların ve durmaların olmasını engelleme işine «Risk Yönetimi» diyoruz. KKTC Merkez Bankası12

13 Risk Yönetimi Risk Yönetimi, riskin en aza indirilmesi demek değildir. Risk Yönetimi risk/kazanç dengesinin optimal oranda sağlanması olarak algılanmalıdır. KKTC Merkez Bankası13

14 Risk Yönetimi Riskin Belirlenmesi Riskin Etkisinin Ölçülmesi Riskin Kontrol Altına Alınması Riskin İzlenmesi KKTC Merkez Bankası14

15 3. Bankacılıkta Risk Türleri KKTC Merkez Bankası15

16 IMF’nin Risk Haritası KKTC Merkez Bankası16

17 Bankacılık Risk Türleri İçsel Riskler Çevresel Riskler Sermaye Yeterliliği Riski Likidite ve Fonlama Riski Yasal Düzenlemelere Uyum Riski Ülke Riski KKTC Merkez Bankası17

18 İçsel Riskler Kredi Riski Piyasa Riski Faaliyet Riski Yoğunlaşma Riski Faiz Riski İtibar Riski Kârlılık Riski Sermaye Yeterliliği Riski Fona Erişim ve Vade Uyuşmazlığı Riski Fonlamanın yapısından kaynaklanan Risk Likidite ve Fonlama Riski KKTC Merkez Bankası18

19 Banka Bilançosu Üzerinde Riskler Varlıklar Nakit ve Kısa Vadeli Fonlar Likidite Riski Krediler Kredi +Faiz +Likidite +Kur riskleri Hisse senetleri ve tahviller Faiz +Piyasa +Likidite +Ülke riskleri Türev Araçlar Piyasa +Faiz riskleri Sabit Kıymetler Toplam Varlıklar Yükümlülükler Mevduat Faiz +Likidite +Kur riskleri Bankalara Borçlar Piyasa +Likidite +Faiz riskleri Fonlar Piyasa +Likidite +Faiz riskleri Özkaynaklar Sermaye Riski Rezerv Toplam Yükümlülükler KKTC Merkez Bankası Faaliyet, Mevzuat ve Ülke Riskleri 19

20 4. Merkez Bankası Perspektifinden Risk Yönetimi KKTC Merkez Bankası20

21 Merkez Bankasının Risk Kontrolü Bankacılık Sektöründe Risk Yönetimi Merkez Bankası Rezerv Yönetimi KKTC Merkez Bankası21

22 Bankacılık Sektöründe Risk Yönetimi Yasal karşılıklar Likidite/Disponibilite Kredi Limitleri Sermaye Yeterlilik Oranı KKTC Merkez Bankası22

23 Yasal Karşılıklar Politikası Yasal Karşılık Oranları KKTC Merkez Bankası23

24 Disponibil Değerler -Bankaların kasalarındaki TL ve efektif para -Bankamız nezdindeki serbest TL ve döviz mevduat hesapları -Bankamızca ihraç edilen senetler -Bankamızca teminata kabul edilmiş senetler karşılığında bankalarca kullanılan reeskont imkanları toplamı KKTC Merkez Bankası24

25 Disponibilite Oranları Disponibil değerlerin banka taahhütlerine oranı, en düşük %10'dur. Ancak, Bankaların, yurt dışı bankalarda bulundurdukları paralar ve yurt dışından satın aldıkları menkul kıymetlerin toplam miktarının; -Özkaynaklarının bir katını aşması halinde %12, -Özkaynaklarının iki katını aşması halinde %14, -Özkaynaklarının üç katını aşması halinde %16, -Özkaynaklarının dört katını aşması halinde %18, -Özkaynaklarının beş katını aşması halinde %20’dir. KKTC Merkez Bankası25

26 Krediler ve Diğer Yatırımlar için Risk Sınırları Bir gerçek yada tüzel kişiye banka özkaynağının %10’u veya banka toplam mevduatlarının %2’sinden hangisi daha fazla ise, fevkinde verilen krediler büyük kredi sayılır. Büyük kredilerin toplamı, banka özkaynağının 10 katını aşamaz. Bankalar, devlet kefaletini haiz kredi türleri hariç, hiçbir risk grubuna özkaynaklarının %25’inden fazla kredi kullandıramazlar. Devlet kefaletini haiz kredilerde bu oran %100’dür. KKTC Merkez Bankası26

27 Krediler ve Diğer Yatırımlar için Risk Sınırları Bir bankanın, sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklarına ve bunlarla dolaylı kredi kapsamına giren gerçek veya tüzel kişilere vereceği kredilerin toplamı, banka öz kaynaklarının %20’sini aşamaz. KKTC Merkez Bankası27

28 Sermaye Yeterliliği KKTC Merkez Bankası28

29 5. KKTC Bankacılık Sektörünün Genel Görünümü KKTC Merkez Bankası29

30 Temel Bilanço Verileri KKTC Merkez Bankası30

31 Bankacılık ve Finans Sektörünün Toplam Büyüklüğünün GSYH'ye Oranı KKTC Merkez Bankası31

32 Herfindahl–Hirschman Endeksi s i, i’inci bankanın sektör payı N toplam banka sayısı KKTC Merkez Bankası32

33 Herfindahl–Hirschman Endeksi KKTC Merkez Bankası33

34 En Büyük 5 Kredi Kuruluşunun Sektördeki Payları (%) KKTC Merkez Bankası34

35 KKTC Bankacılık Sektörü Şube ve Personel Sayısı Gelişimi KKTC Merkez Bankası35

36 Yetişkin Bireye Düşen Şube Sayısı KKTC Merkez Bankası36

37 Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı KKTC Merkez Bankası37

38 Vadesine Göre Mevduat KKTC Merkez Bankası38

39 2014 Sonu İtibarıyla Kredilerin Dağılımı KKTC Merkez Bankası39

40 Kredi Vadesi ve Büyüklüğü KKTC Merkez Bankası40

41 Krediler ve Tahsili Gecikmiş Alacaklar İlişkisi KKTC Merkez Bankası41

42 Kredi ve TGA Artış Oranları KKTC Merkez Bankası42

43 Seçilmiş Ekonomilere Göre TGA/Brüt Krediler KKTC Merkez Bankası43

44 Yasal Karşılıklar KKTC Merkez Bankası44

45 Likidite ve Disponibilite KKTC Merkez Bankası45

46 Seçilmiş Ülkelerde Likit Aktif/Toplam Aktif Oranı KKTC Merkez Bankası46

47 Özkaynaklar, Risk Ağırlıklı Varlıklar ve Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu KKTC Merkez Bankası47

48 KKTC Merkez Bankası KKTC Merkez Bankası Bankacılıkta Risk Yönetimi ve KKTC Bankacılık Sektörü Dr. Bilâl San Başkan 29 Nisan Nisan 2015 Lefke Avrupa Üniversitesi


"KKTC Merkez Bankası KKTC Merkez Bankası Bankacılıkta Risk Yönetimi ve KKTC Bankacılık Sektörü Dr. Bilâl San Başkan 29 Nisan 2015 29 Nisan 2015 Lefke Avrupa." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları