Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 GEKKY,  Fonksiyonel Biçimin Değiştirilmesi,  Genel Dinamik Yapı Tanımlanması,  Birinci dereceden Farkların Alınması,  Cochrane-Orcut Yöntemi, 

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " GEKKY,  Fonksiyonel Biçimin Değiştirilmesi,  Genel Dinamik Yapı Tanımlanması,  Birinci dereceden Farkların Alınması,  Cochrane-Orcut Yöntemi, "— Sunum transkripti:

1

2  GEKKY,  Fonksiyonel Biçimin Değiştirilmesi,  Genel Dinamik Yapı Tanımlanması,  Birinci dereceden Farkların Alınması,  Cochrane-Orcut Yöntemi,  Hildreth – Lu Yöntemi 1

3 ► p nin bilinmesi halinde otokorelasyonun önlenmesi yöntemi (GEKKY) ► p nin bilinmemesi halinde otokorelasyonun önlenmesi yöntemi (GEKKY) 2

4 p nin Bilinmesi Halinde Otokorelasyonun Önlenmesi Yöntemi (GEKKY) Denkleminin GEKK Çözümü 3

5 p nin Bilinmesi Halinde Otokorelasyonun Önlenmesi Yöntemi (GEKKY) Genelleştirilmiş Fark Denklemi 4

6 p nin Bilinmemesi Halinde Otokorelasyonun Önlenmesi Yöntemi (GEKKY)  Birinci Dereceden Farklar Yöntemi  Durbin-Watson d istatistiği Yöntemi  Theil –Nagar Yöntemi  Tekrarlı Cochrane – Orcut Yöntemi  Tekrarlı İki Aşamalı Cochrane – Orcut Yöntemi  Hildreth – Lu Yöntemi 5

7 Birinci Dereceden Farklar Yöntemi Birinci dereceden faklar yönteminde; genelleştirilmiş fark denkleminde p = 1 alınarak yani pozitif otokorelasyon olduğu kabul edilerek şu denklem tahminlenir: Birinci Dereceli Fark Denklemi 6

8 SATIŞLARKARLAR 1060.658.7 1065.249.1 1203.264.5 1328.170.4 1496.481.1 1741.898.7 1912.892.6 2144.7101.3 2039.470.9 2114.385.8 2335107.6 2331.487.6 2220.983.1 2378.2115.6 2596.2154.6 2745.1136.3 2810.7111.6 2761.167.5 2890.223.2 3015.183.9 3258.4176.6 SATIŞ(-1)KAR(-1) -- 1060.658.7 1065.249.1 1203.264.5 1328.170.4 1496.481.1 1741.898.7 1912.892.6 2144.7101.3 2039.470.9 2114.385.8 2335107.6 2331.487.6 2220.983.1 2378.2115.6 2596.2154.6 2745.1136.3 2810.7111.6 2761.167.5 2890.223.2 3015.183.9 KAR - KAR(-1)SATIŞ - SATIŞ(-1) -- -9.64.6 15.4138 5.9124.9 10.7168.3 17.6245.4 -6.1171 8.7231.9 -30.4-105.3 14.974.9 21.8220.7 -20-3.6 -4.5-110.5 32.5157.3 39218 -18.3148.9 -24.765.6 -44.1-49.6 -44.3129.1 60.7124.9 92.7243.3 UYGULAMA: 1974-1994 yılları için Satış ve Kar verileri (Ramanathan Data 9.4) 7

9 Dependent Variable: Kar Sample: 1974 1994 Included observations: 21 VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C34.0141024.041321.4148180.1733 Satış0.0265440.0106522.4919020.0221 R-squared0.246318 Mean dependent var91.46190 Adjusted R-squared0.206651 S.D. dependent var35.08631 S.E. of regression31.25144 Akaike info criterion9.812400 Sum squared resid18556.39 Schwarz criterion9.911879 Log likelihood-101.0302 F-statistic6.209574 Durbin-Watson stat1.079979 Prob(F-statistic)0.022115 Data 9-4: Kar= b 1 + b 2 Satış 8

10 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic3.887323 Probability0.064222 Obs*R-squared3.729729 Probability0.053452 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-7.11483122.68834-0.3135900.7574 Satış0.0038720.0101170.3827310.7064 RESID(-1)0.4737390.2402781.9716300.0642 R-squared0.177606 Mean dependent var1.45E-1 Adjusted R-squared0.086229 S.D. dependent var30.46013 S.E. of regression29.11726 Akaike info criterion9.712103 Sum squared resid15260.67 Schwarz criterion9.861320 Log likelihood-98.97708 F-statistic1.94366 Durbin-Watson stat1.139408 Prob(F-statistic)0.172075 Otokorelasyon Testi: 9

11 (Kar t – Kar t-1 ) = b 1 + b 2 (Satış t – Satış t-1 ) + v t Dependent Variable: (Kar t – Kar t-1 ) Method: Least Squares Sample(adjusted): 1975 1994 Included observations: 20 after adjusting endpoints Variable CoefficientStd. Errort-StatisticProb. (Satış t – Satış t-1 ) 0.1164320.0422872.7533600.0126 R-squared0.26257 Mean dependent var 5.895000 Adjusted R-squared0.262576 S.D. dependent var 33.99321 S.E. of regression29.19113 Akaike info criterion 9.634314 Sum squared resid16190.3 Schwarz criterion 9.684100 Log likelihood-95.34314 Durbin-Watson stat 1.023515 Birinci Farklar Yöntemi kullanılarak otokorelasyonun önlenmesi 10

12 Birinci Farklar Yöntemi kullanılarak otokorelasyonun önlenmesi Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic3.737797 Probability0.069080 Obs*R-squared2.404216 Probability0.121009 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. D(SALES)0.0043890.0396000.1108350.9130 RESID(-1)0.4815170.2490601.9333380.0691 R-squared0.120211 Mean dependent var6.899697 Adjusted R-squared0.071334 S.D. dependent var28.31979 S.E. of regression27.29103 Akaike info criterion9.54563 Sum squared resid13406.41 Schwarz criterion9.645206 Log likelihood-93.45633 F-statistic2.459446 Durbin-Watson stat1.588424 Prob(F-statistic)0.134232 11

13 Durbin-Watson d istatistiği Yöntemi 12

14 13 Uygulama: Dependent Variable: Kar Sample: 1974 1994 Included observations: 21 VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C34.0141024.041321.4148180.1733 Satış0.0265440.0106522.4919020.0221 R-squared0.246318 Mean dependent var91.46190 Adjusted R-squared0.206651 S.D. dependent var35.08631 S.E. of regression31.25144 Akaike info criterion9.812400 Sum squared resid18556.39 Schwarz criterion9.911879 Log likelihood-101.0302 F-statistic6.209574 Durbin-Watson stat1.079979 Prob(F-statistic)0.022115 Data 9-4: Kar= b 1 + b 2 Satış

15 14 Dependent Variable: (Kar t – pKar t-1 ) Method: Least Squares Sample(adjusted): 1975 1994 Included observations: 20 after adjusting endpoints VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C12.6257225.444710.4962020.6258 (Satış t – pSatış t-1 ) 0.0336760.0204831.6441210.1175 R-squared0.130566 Mean dependent var52.98570 Adjusted R-squared0.082265 S.D. dependent var31.25519 S.E. of regression29.94201 Akaike info criterion9.731041 Sum squared resid16137.43 Schwarz criterion9.830615 Log likelihood-95.31041 F-statistic2.703133 Durbin-Watson stat1.141677 Prob(F-statistic)0.117503

16 15 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic2.423061 Probability0.137981 Obs*R-squared2.495035 Probability0.114206 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-7.33559324.94406-0.2940820.7723 SALES10.0073050.0202690.3604000.7230 RESID(-1)0.4292260.2757431.5566180.1380 R-squared0.124752 Mean dependent var1.56E-14 Adjusted R-squared0.021781 S.D. dependent var29.14341 S.E. of regression28.82427 Akaike info criterion9.697794 Sum squared resid14124.26 Schwarz criterion9.847154 Log likelihood-93.97794 F-statistic1.211531 Durbin-Watson stat1.303590 Prob(F-statistic)0.322193

17 16 Theil – Nagar Yöntemi n = Toplam Gözlem Sayısı (Örnek Hacmi) d = DW İstatistiği Değeri k = Tahmin Edilen b Katsayısı Sayısı

18 17 Uygulama: n = 21 d = 1.076 k = 2

19 18 Tekrarlı İki Aşamalı Cochrane – Orcut Yöntemi 1.Aşama: (1) nolu denklem EKKY ile tahminlenip u t örnek hata terimleri hesanır ve p değeri tahminlenir: 2.Aşama: p değeri Genelleştirilmiş fark denkleminde yerine konur.

20 19 Uygulama: SATIŞLARKARLAR 1060.658.7 1065.249.1 1203.264.5 1328.170.4 1496.481.1 1741.898.7 1912.892.6 2144.7101.3 2039.470.9 2114.385.8 2335107.6 2331.487.6 2220.983.1 2378.2115.6 2596.2154.6 2745.1136.3 2810.7111.6 2761.167.5 2890.223.2 3015.183.9 3258.4176.6 ut -3.47 -13.2 -1.45 1.13 7.37 18.5 7.81 10.4 -17.2 -4.34 11.6 -8.3 -9.87 18.5 51.7 29.4 2.98 -39.8 -87.5 -30.1 56.1 ut-1 -- -3.47 -13.2 -1.45 1.13 7.37 18.5 7.81 10.4 -17.2 -4.34 11.6 -8.3 -9.87 18.5 51.7 29.4 2.98 -39.8 -87.5 -30.1 ∑ ut*ut-1 -- 45.7 19.2 -1.64 8.34 136 144 80.9 -179 74.8 -50.3 -96.3 81.9 -182 954 1520 87.6 -119 3484 2639 -1691 6957 ut2 12.0195 173.95 2.10868 1.28254 54.2447 340.445 61.0285 107.256 297.508 18.806 134.678 68.8791 97.342 340.712 2669.97 865.495 8.86849 1584.47 7661.9 908.88 3146.55 18544.4

21 20 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic3.012500 Probability0.100713 Obs*R-squared3.010619 Probability0.082721 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-9.55080524.40174-0.3913980.7004 (Satış t – pSatış t-1 ) 0.0076600.0166690.4595570.6517 RESID(-1)0.4639040.2672791.7356560.1007 R-squared0.150531 Mean dependent var1.49E-14 Adjusted R-squared0.050593 S.D. dependent var28.31279 S.E. of regression27.58727 Akaike info criterion9.610067 Sum squared resid12937.98 Schwarz criterion9.759427 Log likelihood-93.10067 F-statistic1.506250 Durbin-Watson stat1.256343 Prob(F-statistic)0.249893

22 21 Uygulama 2: 18 Mart 1951 – 11 Temmuz 1953 yılları arasında 4 haftalık periyotlarda dondurma talebi için elde edilen model Dependent Variable: TALEP Method: Least Squares Sample: 1 30 Included observations: 30 VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C0.1973150.2702160.7302120.4718 FIYAT-1.0444140.834357-1.2517590.2218 GELIR0.0033080.0011712.8237220.0090 SICAKLIK0.0034580.0004467.7622130.0000 R-squared0.718994 Mean dependent var0.359433 Adjusted R-squared0.686570 S.D. dependent var0.065791 S.E. of regression0.036833 Akaike info criterion3.64129 Sum squared resid0.035273 Schwarz criterion3.454469 Log likelihood58.61944 F-statistic22.17489 Durbin-Watson stat1.021170 Prob(F-statistic)0.000000

23 22 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic4.111588 Probability0.053376 Obs*R-squared4.237064 Probability0.039551 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C0.0615530.2571650.2393520.8128 FIYAT-0.1476410.791862-0.1864480.8536 GELIR-0.0001160.001109-0.1044570.9176 SICAKLIK-0.0002030.000433-0.4697690.6426 RESID(-1)0.4282820.2112152.0277050.0534 R-squared0.141235 Mean dependent var1.44E-1 Adjusted R-squared0.003833 S.D. dependent var0.034876 S.E. of regression0.034809 Akaike info criterion3.72689 Sum squared resid0.030291 Schwarz criterion3.49335 Log likelihood60.90334 F-statistic1.027897 Durbin-Watson stat1.571366 Prob(F-statistic)0.412279

24 23 etet-1et(et-1)et2 0.070876-- 0.005023 0.0162250.0708760.001150.000263 -0.000820.016225-1.3E-056.76E-07 0.020327-0.00082-1.7E-050.000413 0.0027440.0203275.58E-057.53E-06 -0.062480.002744-0.000170.003904 -0.0653-0.062480.004080.004264 -0.05432-0.06530.0035470.00295 -0.0136-0.054320.0007390.000185 0.003672-0.0136-5E-051.35E-05 0.0151370.0036725.56E-050.000229 0.0115980.0151370.0001760.000135 0.0206280.0115980.0002390.000426 0.007550.0206280.0001565.7E-05 0.0049220.007553.72E-052.42E-05 -0.005690.004922-2.8E-053.23E-05 0.051493-0.00569-0.000290.002652 0.0279750.0514930.0014410.000783 -0.031580.027975-0.000880.000997 -0.05799-0.031580.0018310.003362 -0.00668-0.057990.0003874.46E-05 -0.01668-0.006680.0001110.000278 -0.04561-0.016680.0007610.00208 0.028651-0.04561-0.001310.000821 -0.004860.028651-0.000142.37E-05 0.006781-0.00486-3.3E-054.6E-05 0.002730.0067811.85E-057.45E-06 -0.001930.00273-5.3E-063.72E-06 -0.00276-0.001935.32E-067.61E-06 0.078986-0.00276-0.000220.006239 ∑0.0116320.035273

25 24 Dependent Variable: CO(TALEP) Method: Least Squares Sample(adjusted): 2 30 Included observations: 29 after adjusting endpoints VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C0.0824740.1899440.4342020.6679 CO(FIYAT)-0.8621530.807782-1.0673100.2960 CO(GELIR)0.0034840.0014412.4174960.0232 CO(SICAKLIK)0.0035980.0005226.8885600.0000 R-squared0.679573 Mean dependent var0.242403 Adjusted R-squared0.641122 S.D. dependent var0.053377 S.E. of regression0.031976 Akaike info criterion3.92019 Sum squared resid0.025562 Schwarz criterion3.73160 Log likelihood60.84288 F-statistic17.67362 Durbin-Watson stat1.493094 Prob(F-statistic)0.000002

26 25 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic0.520059 Probability0.477783 Obs*R-squared0.615076 Probability0.432883 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C0.0023200.1918210.0120960.9904 COFIYAT0.0150610.8159170.0184590.9854 COGELIR-5.93E-050.001457-0.0407190.9679 COSICAKLIK-3.70E-050.000530-0.0698750.9449 RESID(-1)0.1709580.2370630.7211510.4778 R-squared0.021210 Mean dependent var2.30E-17 Adjusted R-squared-0.141922 S.D. dependent var0.030215 S.E. of regression0.032288 Akaike info criterion3.87267 Sum squared resid0.025020 Schwarz criterion3.63693 Log likelihood61.15373 F-statistic0.130015 Durbin-Watson stat1.690356 Prob(F-statistic)0.969957

27 26 Hildreth – Lu Yöntemi  Bu yöntemde p’ ye ± 1 arasında değerler verilerek en uygun p değeri seçilmeye çalışılır.  p’nin belirlenmesinde genelleştirilmiş fark denklemi kullanılır ve bu denklemin artıkları kareleri toplamını minimum yapan p değeri en uygun ”p” değeri olarak seçilir.

28 27 Uygulama: 18 Mart 1951 – 11 Temmuz 1953 yılları arasında 4 haftalık periyotlarda dondurma talebi için elde edilen modele HL yöntemi uygulanırsa HKT

29 Berenblut Webb Testi  Berenblut - Webb testi ilk farkları alınmış modellerde otokorelasyon olup olmadığının araştırılması için kullanılır.  Otokorelasyon olması durumunda otokorelasyonun düzeltilmesi için kullanılacak yöntemlerden biri de ilk farklar yöntemidir.  İlk farklar yöntemi uygulandıktan sonra oluşacak modellerde sabit terim olmayacağından bu modellerde otokorelasyon testi için Durbin- Watson testi kullanılamayacaktır.

30  TEST AŞAMALARI 1. Adım : 2.Adım: Test istatistiğinin hesaplanması Fark Denkleminin Hataları İlk Denklemin Hataları 3.Adım: Hesaplanan test istatistiği Durbin-Watson tablo değerleri ile karşılaştırılır.

31 UYGULAMA  1980 -2002 dönemi için Türkiye’nin GSMH ve ithalat (İT) değerleri aşağıdaki gibidir.

32 31 Bu denklemden elde edilen hata kareler toplamı Bu modele ilk farklar uygulandığında Bu verilerden elde edilen doğrusal model

33 Hata kareler toplamı

34  TEST AŞAMALARI 01.161.282.722.84 42 Pozitif Otokorelasyon Bölgesi. Negatif Otokorelasyon Bölgesi  =0 Kararsızlık n= 32 d L = 1.16 k ’ = 1d U = 1.28 0.161 H 0 reddedilir. Pozitif otokorelasyon var.


" GEKKY,  Fonksiyonel Biçimin Değiştirilmesi,  Genel Dinamik Yapı Tanımlanması,  Birinci dereceden Farkların Alınması,  Cochrane-Orcut Yöntemi, " indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları