Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kredi Riskinin Yönetiminde KKB’nin Rolü. Tanımlanan Ölçülen Yönetilen Risk Yönetimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kredi Riskinin Yönetiminde KKB’nin Rolü. Tanımlanan Ölçülen Yönetilen Risk Yönetimi."— Sunum transkripti:

1 Kredi Riskinin Yönetiminde KKB’nin Rolü

2 Tanımlanan Ölçülen Yönetilen Risk Yönetimi

3 Risk Mevcut durum veya gelecekte, kârdan veya sermayeden zarar etme tehlikesi ile karşı karşıya kalma durumu Risk Faktörleri  Mevcut şartların veya olasılıkların hatalı analizi,  Kontrol edilmesi mümkün olmayan değişimler,  Yeterli önlem alınmaması, «Asimetrik Bilgi» problemi

4 Kredi Bürosu Kredi Büroları, kredi kuruluşlarını bireysel ve ticari müşteriler hakkında bilgilendirirken aynı zamanda müşterilerin krediye erişimini de arttırır. Kredi Kuruluşu Verileri Halka Açık Kaynaklardan Gelen Veriler Diğer Veri Kaynakları Kredi Bürosu Bankalar ve diğer finans kuruluşları Müşterilerine kredi kullandıran sektörler Tüketiciler Kredi Bürosu Nedir? Kredi bürosu, bireysel ve kurumsal müşterilerin bilgilerini depolayan ve düzenleyici ve denetleyici otorite tarafından denetlenen bir veri paylaşım kuruluşudur. Bir kredi bürosu topladığı müşteri verilerini kredi skorlarına ve raporlarına dönüştürür. Ayrıca kredi raporlarına ek olarak finans kuruluşlarına katma değerli servisler de sunar. Kredi bürolarının ana fonksiyonu borç alan ve veren taraflar arasında olan asimeterik bilgi problemini çözmektir. Rapor – Skor – KD.li Ürünler

5 Kredi Kayıt Bürosu Önemli Tarihler 1999 2004 2009 2012 2013 Bireysel Sorgulama Bireysel Kredi Notu Kurumsal Sorgulama Risk Merkezi KKB Raporları G4 Borçluluk Endeksi Bina / DC ERS TKN Çek Endeksi BKN GeoMIS Merkezi Karar Destek Risk Merkezi Hizmetleri TARDES........

6 Ortaklarımız

7 Üyelerimiz

8 8

9 147 3913 177521 Banka Tüketici Finansman Leasing Faktoring Alacak Sigortası Diğer ÜYELERIMIZ

10 Sorgu & Skor & Üye 320 250150

11 Sorgulama Sayıları - Bireysel

12 KKB İstatistikleri Sorgu Sayıları – Toplam Bireysel

13 Kurumsal Büro Sorgulama Sayıları

14 Sorgulama Sayıları - LKS

15 Karşılıksız Çek Gelişimi & KKB Raporları

16 16 «B 2 B» Alışveriş NakitKredi Kartı Banka Garantisi Çek & Senet Açık Hesap

17 Risk Zinciri ÜreticiAna BayiiBayiiPerakendeciTüketici BANKA & ÜRETİCİ BANKA & ÜRETİCİ BANKA & ANA BAYİİ BANKA & ANA BAYİİ BANKA & BAYİİ BANKA & BAYİİ BANKA

18 18

19 19

20 Çek Yıllık Gelişim

21 Çek Yıllık Gelişim Ocak-Eylül Birikimli

22 Karşılıksız Çek (TCMB - 3 Aylık Dönemsel)

23 Karşılıksız Çek / Protestolu Senet ( TCMB - 3 Aylık Dönemsel)

24 Karşılıksız Çek / Protestolu Senet / NPL (TCMB - 3 Aylık Dönemsel)

25 Karşılıksız Çek (TCMB - 3 Aylık Dönemsel)

26 Karşılıksız Çek Yıllık Gelişim Ocak-Eylül Birikimli % 78 % 59 % -53 % -40 % -20

27 Çek Raporu Aylık Rapor Adedi 330.291 239.228 184.962 127.147 40.117 16.350 362.204 476.903 569.041 Toplam Rapor Adedi

28 Çek Raporları Kişi Sayısı Aylık Gelişim 176.203 153.967 134.243 119.609 105.148 96.309 90.603 75.533 59.336 170.545 Eylül’13 döneminde toplam 239.260 farklı kişi için çek raporu alınmıştır. 221.318 186.306 Toplam Kişi Adedi 239.260

29 Çek Raporları Raporu Alınan Kişi Aylık Gelişim Eylül’13 döneminde çek raporu alınan 239.260 kişinin 16%’sında karşılıksız çek mevcuttur.

30 Risk Raporları Risk Raporu Sayısı 116.157 102.761 75.292 20.083 2.606 33.998 63.788 69.893 130.751 134.131 174.063 153.689 Toplam Rapori Adedi 200.596

31 Risk Raporları Raporu Alınan Tekil Kişi Sayısı 74.430 50.272 46.121 24.406 15.007 39.177 66.745 78.63477.842 101.490 90.582 Toplam Kişi Adedi 111.797

32 Çek Müşteri Karşılıksız Çek Keşide Eden Müşteri Geçmişi Eylül’13 dönemin karşılıksız çek keşide eden 20.234 kişinin 42%’sinin son 1 ay içinde, 77%’sinin son 12 ay içinde karşılıksız çeki bulunmaktadır..

33 Çek Müşteri Karşılıksız Çek Keşide Eden Müşteri Geçmişi&Kredi Gecikmeleri

34 Bazı Katma Değerli KKB Ürünleri

35 Bireysel Kredi Notu (G4)  Bir kredinin 3 ödeme ve üzerinde gecikmeye düşme ihtimalini tahmin eden modeller bütünüdür.  2013 itibariyle çok daha güçlü olan G4 modeli kullanıma sunulmuş, üyelere detaylı analizlerinde kullanılmak üzere taleplerine göre geçmiş kayıtları G4 skor değeri hesaplanarak paylaşılmıştır.  Bireysel veri tabanında yer alan tahmin gücü yüksek veriler modelde değişkenlerini aşağıdaki şekilde oluşturmaktadır.

36 Bireysel Borçluluk Enkdesi (BBE) ► Geçmişinde ödeme güçlüğü görünmeyen riskli kişileri belirleme ihtiyacı ile geliştirilmiş skor bazlı bir endekstir, 2013 başı itibariyle bireysel sorgu sonuçlarında talep edilebilmektedir. ► Ödeme güçlüğü belirtisi göstermeyen, ancak ödeme gücünü aşan bir borç yükü altına girme eğiliminde olan kişileri tespit eden erken uyarı niteliğindedir. ► Bireysel Kredi Notu’ndan farklı olarak BBE, sorgu tarihinden itibaren bir yıl içinde henüz ödeme yapamaz duruma düşmeyecek, ancak “aşırı borçlanmış” hale gelecek olan bireyleri öngörmeye yönelik bir modeldir.

37 Çek Endeksi  Çek endeksi, keşidecilerin son 36 aylık dönemdeki çek performansını sorgu anı itibariyle özet olarak yansıtan bir değerdir.  Tüzel veya gerçek kişinin çek ödemelerindeki davranışı çek endeksi ile 0-1000 arasında kolay ölçülebilir ve karşılaştırılabilir hale gelmektedir. Çek Endeksi Modeli Sektör Çek Endeks Dağılımı

38 Ticari Kredi Notu (TKN)  Firmaların üyeden aldığı kredi geri ödeme gereklerini ne ölçüde yerine getireceğini tahmin etmek amacıyla üretilen ilgili firmanın kredi değerliliğine ait bir risk puanıdır.  TKN, firmanın sorgu tarihinden itibaren 12 ay içerisinde donuk kredi olarak sınıflanma olasılığını ölçer.  Kurumsal üyelerle 2 ayrı ticari kredi notu paylaşılacaktır. Finar tarafından geliştirilen TKN Ağustos ayı içinde kullanıma açılmış, GDS tarafından geliştirilen model Ekim ayında kullanıma açılacaktır.  Üyelere kurumsal veri tabanında yer alan tüm tüzel-gerçek kişilerin TKN değerleri hesaplanarak paylaşılacaktır.

39 , KKB üyelerine sunulan çeşitli bilgilerin ve raporların Türkiye haritası üzerinden, değerlendirilmesi ve bu kapsamda ilçe kırılımına kadar görüntülenmesi sağlayan yenilikçi bir raporlama sistemidir GeoMIS Harita Bazlı Raporlama Hizmeti ile alınabilecek rapor türleri; Standart Rapor Kuruma ait portföy bilgilerinin alınabileceği rapor türüdür Trend Rapor Kuruma ait portföy bilgilerinin üzerinden oluşan trendlerin görülebileceği rapor türüdür Benchmark Rapor Kuruma ait portföy bilgilerinin sektör, TUİK ve belirlediği karşılaştıma grubu ile değerlendirildiği rapor türüdür

40 Risk / Çek Raporu Not Danışmanlığı Bireysel Kredi Notu Çek Endeksi Çek Endeksi Uyarı Hizmetleri Kimlik Koruma ERS (ELEKTRONİK RAPOR SİSTEMİ) SMSMOBİL İNTERNET ŞUBESİ ÇAĞRI MERKEZİ Reel Sektör Tüketici KKB Üyelik Sistemi

41 , Bankalar ve tarım sektöründe kredi vermek isteyen finansal kurumlar için veri paylaşımı ve başvuru sistem alt yapısını içeren bir kredi uygulamasıdır. Tarım Krediler Değerlendirme Sistemi Tarım Kredi Modeli Maliyet Tabloları Çiftçi Kayıt Sistemi (2.Faz) Başvuru Ekranları Web Servis Entegrasyonu

42 Merkezi Karar Destek Sistemleri (Hosted Karar Destek Sistemi)

43 Soru & Cevap Teşekkürler...


"Kredi Riskinin Yönetiminde KKB’nin Rolü. Tanımlanan Ölçülen Yönetilen Risk Yönetimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları