Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kredi Riskinin Yönetiminde KKB’nin Rolü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kredi Riskinin Yönetiminde KKB’nin Rolü"— Sunum transkripti:

1 Kredi Riskinin Yönetiminde KKB’nin Rolü

2 Risk Yönetimi Tanımlanan Ölçülen Yönetilen
Bankacılık Risk Alma ve Yönetme Sanatı. Her bir adımı da risk.

3 «Asimetrik Bilgi» problemi
Risk Yönetimi Risk Mevcut durum veya gelecekte, kârdan veya sermayeden zarar etme tehlikesi ile karşı karşıya kalma durumu Risk Faktörleri Mevcut şartların veya olasılıkların hatalı analizi, Kontrol edilmesi mümkün olmayan değişimler, Yeterli önlem alınmaması, «Asimetrik Bilgi» problemi

4 Rapor – Skor – KD.li Ürünler
Kredi Bürosu Kredi Büroları, kredi kuruluşlarını bireysel ve ticari müşteriler hakkında bilgilendirirken aynı zamanda müşterilerin krediye erişimini de arttırır. Kredi Kuruluşu Verileri Halka Açık Kaynaklardan Gelen Veriler Diğer Veri Kaynakları Kredi Bürosu Nedir? Kredi bürosu, bireysel ve kurumsal müşterilerin bilgilerini depolayan ve düzenleyici ve denetleyici otorite tarafından denetlenen bir veri paylaşım kuruluşudur. Bir kredi bürosu topladığı müşteri verilerini kredi skorlarına ve raporlarına dönüştürür. Ayrıca kredi raporlarına ek olarak finans kuruluşlarına katma değerli servisler de sunar. Kredi bürolarının ana fonksiyonu borç alan ve veren taraflar arasında olan asimeterik bilgi problemini çözmektir. Kredi Bürosu Rapor – Skor – KD.li Ürünler Bankalar ve diğer finans kuruluşları Müşterilerine kredi kullandıran sektörler Tüketiciler

5 Kredi Kayıt Bürosu Önemli Tarihler
Kasım Akdeniz 5 April 2017 Kredi Kayıt Bürosu Önemli Tarihler 1999 2004 2009 2012 2013 Risk Merkezi Hizmetleri ERS Risk Merkezi TKN TARDES Kurumsal Sorgulama Çek Endeksi KKB Raporları Bireysel Kredi Notu BKN G4 GeoMIS Borçluluk Endeksi Bireysel Sorgulama Merkezi Karar Destek Bina / DC

6 Ortaklarımız

7 Üyelerimiz

8 Üyelerimiz 8

9 147 17 75 2 1 39 13 üyelerimiz Banka Tüketici Finansman Diğer
Alacak Sigortası Leasing Faktoring

10 320 Sorgu & Skor & Üye 250 150

11 Sorgulama Sayıları - Bireysel

12 KKB İstatistikleri Sorgu Sayıları – Toplam Bireysel

13 Kurumsal Büro Sorgulama Sayıları

14 Sorgulama Sayıları - LKS

15 Karşılıksız Çek Gelişimi
& KKB Raporları

16 «B 2 B» Alışveriş Nakit Kredi Kartı Banka Garantisi Çek & Senet
Açık Hesap 16

17 Risk Zinciri Üretici BANKA Ana Bayii BANKA & ÜRETİCİ Bayii BANKA &
Perakendeci Tüketici BANKA BANKA & ÜRETİCİ BANKA & ANA BAYİİ BANKA & BAYİİ BANKA

18 18

19 19

20 Çek Yıllık Gelişim

21 Çek Yıllık Gelişim Ocak-Eylül Birikimli
Heryıl için Ocak-Eylül ayları arasındaki toplam ibraz edilen çek adedi raporlanmıştır

22 Karşılıksız Çek (TCMB - 3 Aylık Dönemsel)

23 Karşılıksız Çek / Protestolu Senet (TCMB - 3 Aylık Dönemsel)

24 Karşılıksız Çek / Protestolu Senet / NPL (TCMB - 3 Aylık Dönemsel)

25 Karşılıksız Çek (TCMB - 3 Aylık Dönemsel)

26 Karşılıksız Çek Yıllık Gelişim Ocak-Eylül Birikimli
% 78 % -53 % -40 % -20 % 59 Heryıl için Ocak-Eylül ayları arasındaki toplam ibraz edilen karşılıksız çek adedi raporlanmıştır

27 Çek Raporu Aylık Rapor Adedi
40.117 16.350 Eylül ayında toplam adet çek raporu alınmıştır Toplam Rapor Adedi

28 Çek Raporları Kişi Sayısı Aylık Gelişim
96.309 90.603 75.533 59.336 Eylül’13 döneminde toplam farklı kişi için çek raporu alınmıştır. Toplam Kişi Adedi

29 Çek Raporları Raporu Alınan Kişi Aylık Gelişim
Eylül’13 döneminde çek raporu alınan kişinin 16%’sında karşılıksız çek mevcuttur.

30 Risk Raporları Risk Raporu Sayısı
75.292 69.893 63.788 33.998 2.606 20.083 Toplam Rapori Adedi

31 Risk Raporları Raporu Alınan Tekil Kişi Sayısı
90.582 78.634 77.842 74.430 66.745 50.272 46.121 39.177 24.406 15.007 Grafikte istihbarat ve müşteri amaçlı sorgulama bazlı tekil kişi sayısı verilmiştir. Bar toplamları ilgili dönem itibariyle sorgusu yapılan tekil kişi sayısını vermektedir. Müşteri amaçlı sorgulanmış bir müşteri aynı dönem istihbarat amaçlı da raporlanmış olabileceği için bar toplamları istihbarat+müşteri toplamlarından farklıdır. Toplam Kişi Adedi

32 Çek Müşteri Karşılıksız Çek Keşide Eden Müşteri Geçmişi
Eylül’13 dönemin karşılıksız çek keşide eden kişinin 42%’sinin son 1 ay içinde, 77%’sinin son 12 ay içinde karşılıksız çeki bulunmaktadır..

33 Çek Müşteri Karşılıksız Çek Keşide Eden Müşteri Geçmişi&Kredi Gecikmeleri

34 Bazı Katma Değerli KKB Ürünleri

35 Bireysel Kredi Notu (G4)
Bir kredinin 3 ödeme ve üzerinde gecikmeye düşme ihtimalini tahmin eden modeller bütünüdür. 2013 itibariyle çok daha güçlü olan G4 modeli kullanıma sunulmuş, üyelere detaylı analizlerinde kullanılmak üzere taleplerine göre geçmiş kayıtları G4 skor değeri hesaplanarak paylaşılmıştır. Bireysel veri tabanında yer alan tahmin gücü yüksek veriler modelde değişkenlerini aşağıdaki şekilde oluşturmaktadır.

36 Bireysel Borçluluk Enkdesi (BBE)
Geçmişinde ödeme güçlüğü görünmeyen riskli kişileri belirleme ihtiyacı ile geliştirilmiş skor bazlı bir endekstir, 2013 başı itibariyle bireysel sorgu sonuçlarında talep edilebilmektedir. Ödeme güçlüğü belirtisi göstermeyen, ancak ödeme gücünü aşan bir borç yükü altına girme eğiliminde olan kişileri tespit eden erken uyarı niteliğindedir. Bireysel Kredi Notu’ndan farklı olarak BBE, sorgu tarihinden itibaren bir yıl içinde henüz ödeme yapamaz duruma düşmeyecek, ancak “aşırı borçlanmış” hale gelecek olan bireyleri öngörmeye yönelik bir modeldir. Mevcut borçlarını geciktirmeden kapatmak için yeni kredi kullanan, ancak gittikçe daha fazla borçlanan bireyler de hedef kitle içerisindedir. BBE kişinin endeks hesaplanmasına yeterli nicelik nitelikte veri olması durumunda hesaplanmaktadır. (örneğin, sadece başvuru kaydı, kişinin yaşı>18,en eski hesap 3 aylık, kanuni takip hesabı mevcut, teminatsız borç bakiyesi< 250TL, vb) Bireysel borçuluk endeksi değerlerindeki G4 kötü oranları (kahverengi)’na ek oalrak BBE’nin tespit ettiği aşırı borçlanmış müşterileri (kırmızı) göstermektedir. G4 modelinde olduğu gibi BBE için de üyelere taleplerine göre geçmiş sorgu kayıtları için BBE değerleri hesaplanarak paylaşılmıştır.

37 Sektör Çek Endeks Dağılımı
Çek Endeksi Çek endeksi, keşidecilerin son 36 aylık dönemdeki çek performansını sorgu anı itibariyle özet olarak yansıtan bir değerdir. Tüzel veya gerçek kişinin çek ödemelerindeki davranışı çek endeksi ile arasında kolay ölçülebilir ve karşılaştırılabilir hale gelmektedir. Sektör Çek Endeks Dağılımı Çek Endeksi Modeli Sektör Çek endeks, 2013 eylül sonu itibariyle 1.975mio keşideci üzerinden hesaplanmıştır. Çek endeksi hesaplanamayan (36 ay içinde çeki bulunmayan) keşideciler dışarda bırakılmıştır.

38 Ticari Kredi Notu (TKN)
Firmaların üyeden aldığı kredi geri ödeme gereklerini ne ölçüde yerine getireceğini tahmin etmek amacıyla üretilen ilgili firmanın kredi değerliliğine ait bir risk puanıdır. TKN, firmanın sorgu tarihinden itibaren 12 ay içerisinde donuk kredi olarak sınıflanma olasılığını ölçer. Kurumsal üyelerle 2 ayrı ticari kredi notu paylaşılacaktır. Finar tarafından geliştirilen TKN Ağustos ayı içinde kullanıma açılmış, GDS tarafından geliştirilen model Ekim ayında kullanıma açılacaktır. Üyelere kurumsal veri tabanında yer alan tüm tüzel-gerçek kişilerin TKN değerleri hesaplanarak paylaşılacaktır.

39 GeoMIS Harita Bazlı Raporlama Hizmeti
, KKB üyelerine sunulan çeşitli bilgilerin ve raporların Türkiye haritası üzerinden, değerlendirilmesi ve bu kapsamda ilçe kırılımına kadar görüntülenmesi sağlayan yenilikçi bir raporlama sistemidir ile alınabilecek rapor türleri; Standart Rapor Kuruma ait portföy bilgilerinin alınabileceği rapor türüdür Trend Rapor Kuruma ait portföy bilgilerinin üzerinden oluşan trendlerin görülebileceği rapor türüdür Benchmark Rapor Kuruma ait portföy bilgilerinin sektör, TUİK ve belirlediği karşılaştıma grubu ile değerlendirildiği rapor türüdür GeoMIS ile sorgulama ve istatistiksel analiz gibi bilinen veritabanı işlemlerini, görselleştirerek haritalar tarafından sağlanan coğrafi analizlerle birleştirmektedir. Bu yeteneği ile GeoMIS, bir karar destek sistemi olarak etkin kullanabilecek, rapor çıktılarını çok daha değerli hale getirerek, verimlilik ve risk modellerini geliştiren çıktılar elde edebilecektir. Mevcutta kullanıma açılan GeoMIS Bireysel ile; Pazarlama ekipleri kredi ürünlerinin müşteri kazanımı süreçlerinden, portföylerinin demografik özellikleri ve skor bazında kırılımlarına kadar birçok bilgiyi elde ederken, raporlarını ilçe kırılımına kadar indirgeyerek rakiplerinin verileri ile karşılaştırmalı olarak görebilirler. Kredi ekipleri ise GeoMIS’in sunduğu raporlar aracılığı ile portföylerini, sektör geneli ve seçilen rakipleri ile kıyaslayarak risk dağılımını ve skorlarını lokasyon bazlı inceleyebileceklerdir. Geomis Bireysel 2. faz çalışmalarına başlanmış olup, 2013 Aralık itibariyle paylaşıma açılması planlanmaktadır. Bu faz kapsamında, secilen tarihe göre açık kredi hesap bilgilerinin harita üzerinde gösterimi sağlanacaktır.

40 ERS (ELEKTRONİK RAPOR SİSTEMİ)
KKB Üyelik Sistemi Risk / Çek Raporu Not Danışmanlığı Bireysel Kredi Notu Çek Endeksi Uyarı Hizmetleri Kimlik Koruma ERS (ELEKTRONİK RAPOR SİSTEMİ) SMS MOBİL İNTERNET ŞUBESİ ÇAĞRI MERKEZİ Reel Sektör Tüketici

41 Çiftçi Kayıt Sistemi (2.Faz)
Tarım Krediler Değerlendirme Sistemi , Bankalar ve tarım sektöründe kredi vermek isteyen finansal kurumlar için veri paylaşımı ve başvuru sistem alt yapısını içeren bir kredi uygulamasıdır. Çiftçi Kayıt Sistemi (2.Faz) Başvuru Ekranları Maliyet Tabloları Web Servis Entegrasyonu TARDES, tarımsal kredilendirme sürecinin en önemli noktaları olan; ürün özellikleri dönemsellik coğrafi özellikler ve sektör dinamiklerinin güncel takip edilmesini profesyonel, tarafsız ve uzman bir ekip tarafından saha üzerinden gelen veriler ile değerlendirmektedir. Bu sayede finansman kurumlarına zaman ve işgücü tasarrufu sağlarken risk yönetiminin de etkin bir şekilde yapılmasını ve doğru kredilendirmeye destek olacaktır. Faaliyetleri göre farklılaştırılmış maliyet cetveli entegre edilmesi ile değerlendirme yapacak kurumlar bu sistem aracılığıyla doğru maliyet ve gelir analizi yapabilecek vadelendirme seçeneklerini çok hızlı ve doğru bir şekilde sunabileceklerdir. Avantajları ile Tarımsal Kredi Değerlendirme Sistemi Uzman kadro yorumu ile oluşturulan güvenilir, güncel ve detaylı  maliyet cetvelleri Aynı üreticiye ait farklı üretimleri ve/veya yetiştiricilikleri aynı anda değerlendirme imkanı Üreticinin, ürün bazında farklı tarımsal üretimlere uygun vadelerde kredilendirilmesi imkanı Üreticinin tarımsal üretimlerinin, tarım dışı gelir ve giderleriyle birlikte değerlendirilebilmesi Üreticinin tarım ve tarım dışı, ticari ve bireysel faaliyetlerinin tamamının ve geri ödeme gücünün dikkate alınarak bir genel limit önerisi yapılabilmesi Üreticinin ihtiyacından ve ödeme gücünden fazla kredi verilmesinin engellenmesi Kısa, orta ve uzun vadeli kredilerin bir arada değerlendirilebilmesi Kredi verecek kurumlar açısından minimum IT maliyeti Tarım Kredi Modeli

42 Merkezi Karar Destek Sistemleri (Hosted Karar Destek Sistemi)

43 Soru & Cevap Teşekkürler...


"Kredi Riskinin Yönetiminde KKB’nin Rolü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları